VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) DAN APLIKASINYA DI BIDANG EKONOMI

MUNIR , NIM. 05610003 (2012) VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) DAN APLIKASINYA DI BIDANG EKONOMI. Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV, V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Vector Error Correction Model (VECM) merupakan salah satu model multivariate runtun waktu (time series). Pada dasarnya VECM merupakan VAR restriksi hubungan perilaku jangka panjang antar variabel agar konvergen ke dalam hubungan kointegrasi namun tetap membiarkan perubahan-perubahan dinamis dalam jangka pendek yang mempunyai hubungan kointegrasi di dalam model. Pendekatan kointegrasi yang digunakan dalam penelitian ini kointegrasi Johansen Jesilius (1988, 1991, 1994). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah. Pertama, data konsumsi dan pendapatan negara Australia. kedua, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penutupan indeks harga saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika 05 Januari 2009 sampai 30 Desember 2010. Dalam penelitian ini menggunakan software Eviews 5.1 digunakan untuk menganalisis data. Tujuan dalam penelitian ini adalah hubungan antara variabel dengan variabel yang lain yang saling berkointegrasi. Beberapa hasil penelitian Vector Error Correction Model (VECM) adalah. Pertama, data pendapatan dan konsumsi negara Australia menghasilkan VECM (1;3) melihat dari panjang lag sedangkan dalam uji kausalitas Granger menghasilkan hububgan dua arah antara variabel konsumsi dan pendapatan negara Australia. Adapun dilihat dari MAPE untuk konsumsi sebesar 1,09% dan pendapatan sebesar 17,30%. Kedua, data indeks penutupan harian harga saham syariah dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika menghasilkan VECM (1;2) melihat dari panjang lag sedangkan dalam uji kausalitas Granger menghasilkan hubungan satu arah antara variabel saham dan kurs. Adapun dilihat dari MAPE untuk saham sebesar 2,66% dan kurs sebesar 0,22%.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item