ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARI’AH DENGAN METODE MEAN-GINI STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 3 JANUARI 2011 – 1 JULI 2013

INDAH ALFI MARHAMAH, NIM. 09610027 (2014) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARI’AH DENGAN METODE MEAN-GINI STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 3 JANUARI 2011 – 1 JULI 2013. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARI’AH DENGAN METODE MEAN-GINI STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 3 JANUARI 2011 – 1 JULI 2013 ) BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (882kB) | Preview
	Text (ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARI’AH DENGAN METODE MEAN-GINI STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 3 JANUARI 2011 – 1 JULI 2013 ) BAB II, III, IV, V.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk meningkatkan nilai aset di masa depan atau di masa yang akan datang. Seseorang yang melakukan investasi itu biasanya disebut sebagai investor. Investor pada umumnya merupakan pihak yang tidak menyukai risiko tetapi menginginkan tingkat pengembalian yang maksimal. Seorang investor yang rasional pasti akan memilih suatu portofolio yang optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio yang mampu memberikan nilai expected return terbesar dengan risiko tertentu. Mean-Gini merupakan salah satu metode analisis portofolio optimal yang dapat digunakan untuk menganalisis besarnya risiko dan return dari suatu sekuritas dan mampu membentuk portofolio optimal. Penelitian ini membahas tentang analisis portofolio optimal menggunakan metode Mean-Gini dan juga dilakukan studi kasus pada saham Jakarta Islamic Index (JII) periode 3 Januari 2011 – 1 Juli 2013. Sampel yang diambil berdasarkan teknik purposive random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yaitu pertama sampel diambil berdasarkan saham-saham yang konsisten masuk dalam JII dan diperoleh 17 saham, kedua berdasarkan kriteria pertama dipilih saham-saham yang memiliki nilai mean return positif dan diperoleh 9 saham. Dari kriteria kedua diambil 3 saham yang memiliki mean return positif terbesar yaitu CPIN, ASRI, KLBF dan diambil 3 saham yang memiliki variance terendah yaitu ASII, KLBF, TLKM. Hasil analisis portofolio optimal menggunakan Mean-Gini pada portofolio pertama didapatkan nilai expected return portofolio sebesar 5,0375% dengan risiko portofolio sebesar 0,94%. Dan pada portofolio kedua didapatkan nilai expected return portofolio sebesar 1,0171% dengan risiko sebesar 0,19%.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item