ANALISIS TIME SERIES MODEL LAG POLINOMIAL (STUDI KASUS: INDEKS HARGA SAHAM HARIAN SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA (US$))

MUHAMMAD NUR SYAHID , NIM. 06610026 (2013) ANALISIS TIME SERIES MODEL LAG POLINOMIAL (STUDI KASUS: INDEKS HARGA SAHAM HARIAN SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA (US$)). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (ANALISIS TIME SERIES MODEL LAG POLINOMIAL (STUDI KASUS: INDEKS HARGA SAHAM HARIAN SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA (US$))) BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (ANALISIS TIME SERIES MODEL LAG POLINOMIAL (STUDI KASUS: INDEKS HARGA SAHAM HARIAN SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA (US$))) BAB II, III, IV, V.pdf Restricted to Repository staff only Download (620kB)

Abstract

Serangkaian hasil atau dampak dari setiap kebijakan ekonomi atau aktivitas bisnis tidak terjadi secara instan pada periode yang bersamaan namun memerlukan selang waktu beberapa periode hingga didapat perilaku masyarakat yang stabil dalam menyikapi perubahan tersebut. Selang waktu beberapa periode tersebut dapat dikatakan sebagai periode kelambanan. Model kelambanan (lag distributed model) adalah model yang dapat digunakan untuk melihat besarnya dampak yg diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat dari waktu ke waktu dan meramalkan data deret waktu. Model distributed lag adalah suatu model yang menggambarkan hubungan antara variabel tak bebas periode tertentu dengan variabel independen periode tertentu dan periode-periode sebelumnya. Salah satu metode yang dikembangkan adalah mengasumsikan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas yang kadang naik dan kadang turun dengan mengikuti setiap pola dari skema lag polinomial (lag polynomial). Model lag polinomial diperkenalkan oleh Shirley Almon yang mengasumsikan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas mengikuti pola silikal (bergelombang). Ide ini didasarkan atas suatu dalil matematika yang di kenal sebagai dalil Weierstrass. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengaplikasikan model lag polinomial pada studi kasus memodelkan indeks harga saham harian syariah Jakarta Islamic Index (JII) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (US$) periode 1 April 2011 hingga 30 April 2013. Untuk pemodelan indeks harga saham harian syariah, model runtun waktu lag polinomial dapat melakukan peramalan dengan baik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa data dari hasil peramalan menggunakan model runtun waktu lag polinomial mendekati data aktual.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item