PERAMALAN METODE GS-TAR DENGAN BOBOT LOKASI NORMALISASI KORELASI SILANG (Studi Kasus Peramalan Harga Saham Syariah Empat Perusahaan di Jakarta Islamic Index)

PUJI SARI WAHAYUNINGSIH , NIM. 09610009 (2013) PERAMALAN METODE GS-TAR DENGAN BOBOT LOKASI NORMALISASI KORELASI SILANG (Studi Kasus Peramalan Harga Saham Syariah Empat Perusahaan di Jakarta Islamic Index). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text ( PERAMALAN METODE GS-TAR DENGAN BOBOT LOKASI NORMALISASI KORELASI SILANG (Studi Kasus Peramalan Harga Saham Syariah Empat Perusahaan di Jakarta Islamic Index) ) BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text ( PERAMALAN METODE GS-TAR DENGAN BOBOT LOKASI NORMALISASI KORELASI SILANG (Studi Kasus Peramalan Harga Saham Syariah Empat Perusahaan di Jakarta Islamic Index) ) BAB II, III, IV, V.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan kajian analisis runtun waktu, menunjukkan bahwa suatu data tidak hanya mempunyai keterkaitan dengan kejadian-kejadian pada waktu sebelumnya tetapi juga mempunyai keterkaitan dengan lokasi lain. Demikian juga nilai dari bobot lokasi antar pengamatan tidak semuanya sama. Model GS-TAR dengan bobot lokasi normalisasi korelasi silang adalah suatu model yang digunakan untuk meramalkan data deret waktu dan lokasi yang heterogen. Penelitian ini membahas mengenai langkah-angkah memodelkan data time series menggunakan model GS-TAR dengan bobot lokasi normalisasi korelasi silang. Tahap-tahapnya meliputi uji stasioneritas dilakukan dengan membandingkan nilai statistik ADF dengan Mac Kinnon Critical Value, identifikasi model menggunakan plot ACF dan PACF dari correlogram, estimasi bobot lokasi normalisasi korelasi silang, estimasi parameter menggunakan metode OLS, diagnostic checking menggunakan uji Ljung-Box untuk menguji spesifikasi model yang terbaik. Setelah model terbaik diperoleh langkah terakhir yaitu peramalan. Adapun data yang digunakan adalah harga saham empat perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) yaitu saham ASRI, CPIN, KLBF dan SMGR. Hasil peramalan harga saham syariah menggunakan GS-TAR (1;1) dengan bobot lokasi normalisasi korelasi silang tidak berbeda jauh dengan data aktual. Nilai MAPE dari peramalan keempat perusahaan kurang dari 1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa model GS-TAR (1;1) dengan bobot lokasi normalisasi korelasi silang merupakan model yang baik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item