ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI SEPUTAR PENGUMUMAN KEBIJAKAN PERUBAHAN KUOTA LOT SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM KELOMPOK JAKARTA ISLAMIC INDEX)

DEWI ANDRIYANI , NIM. 10390167 (2014) ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI SEPUTAR PENGUMUMAN KEBIJAKAN PERUBAHAN KUOTA LOT SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM KELOMPOK JAKARTA ISLAMIC INDEX). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI SEPUTAR PENGUMUMAN KEBIJAKAN PERUBAHAN KUOTA LOT SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM KELOMPOK JAKARTA ISLAMIC INDEX))
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (2MB) | Preview
[img] Text (ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI SEPUTAR PENGUMUMAN KEBIJAKAN PERUBAHAN KUOTA LOT SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM KELOMPOK JAKARTA ISLAMIC INDEX))
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Untuk meningkatkan pasar modal agar lebih bergairah lagi serta mempertimbangkan risiko investasi yang cukup besar bagi investor, Bursa Efek Indonesia mengambil salah satu kebijakan dengan mengubah ukuran satuan perdagangan (lot size). Hal ini dituangkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00071/BEI.PSH/11-2013 telah ditetapkan Perubahan/ Penambahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (khususnya terkait dengan perubahan ukuran satuan perdagangan), dengan ini diumumkan mengenai perubahan atas ukuran satuan perdagangan (lot size). Yaitu ditetapkan dari semula 500 efek bersifat ekuitas, diubah menjadi 100 efek bersifat ekuitas di pasar regular dan pasar tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah tanggal pengumuman kebijakan perubahan kuota lot saham. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan 7 hari sebelum pengumuman kebijakan perubahan kuota lot saham dan 7 hari sesudah pengumuman kebijakan perubahan kuota lot saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study yang akan mengamati pergerakan abnormal return dan trading volume activity antara sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan perubahan kuota lot saham di Bursa Efek Indonesia. Untuk menguji adanya perbedaan abnormal return, dan trading volume activity antara sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan perubahan kuota lot saham dilakukan uji beda dua rata-rata menggunakan paired sample t- Test. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada perbedaan yang signifikan antara abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah tanggal pengumuman kebijakan perubahan kuota lot saham. Hasil dari penelitian ini mempunyai nilai signifikan lebih besar dari pada 0,05 yaitu 0,711, yang menyatakan bahwa pada abnormal return tidak terkandung informasi terhadap investor dengan diumumkannya kebijakan perubahan kuota lot saham. Hasil pengujian kedua yang dilakukan juga menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa dengan nilai signifikan lebih besar dari pada 0,05 yaitu 0,817. Hal ini dikarenakan investor lebih bisa mengenali pasar yang ada sehingga tidak terjadi kepanikan akibat peristiwa tersebut. Investor lebih memilih untuk menunggu sampai pada kebijakan perubahan kuota lot saham diberlakukan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Dr. H. Syafiq M Hanafi, M.Ag. dan Ibu Dian Nuriyah Solissa, SHI., M.Si.
Uncontrolled Keywords: Kata kunci: Perubahan kuota lot saham, event study, abnormal return, dan volume Perdagangan
Subjects: Keuangan Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Keuangan Islam (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 19 Jun 2014 14:50
Last Modified: 27 Sep 2016 11:00
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12921

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum