PEMODELAN DAN PERAMALAN PENUTUPAN HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEX MODEL GARCH (GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY)

AHMAD SYARIF , NIM. 10390049 (2014) PEMODELAN DAN PERAMALAN PENUTUPAN HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEX MODEL GARCH (GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (PEMODELAN DAN PERAMALAN PENUTUPAN HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEX MODEL GARCH (GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY))
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (3MB) | Preview
[img] Text (PEMODELAN DAN PERAMALAN PENUTUPAN HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEX MODEL GARCH (GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY))
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Serangkaian data runtun waktu finansial seperti harga saham biasanya memiliki variansi residual yang tidak konstan. Data runtun waktu finansial dengan residual tidak konstan di setiap waktunya dinamakan data deret waktu dengan conditional heteroscedastic (heteroskedastisitas bersyarat). Hal ini karena berhubungan dengan resiko yang harus diterima investor dan pengembalian yang diharapakan investor. Salah satu model runtun waktu yang dapat mengakomodasi heteroskedastisitas adalah model GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity). Langkah-langkah perumusan model GARCH yaitu menentukan kestationeran data, menentukan model yang sesuai untuk persamaan mean, menguji efek ARCH, mengestimasi parameter model GARCH kemudian dipilih model terbaik, melakukan uji diagnostik dan melakukan peramalan. Berdasarkan studi kasus yang diterapkan pada data indeks harga saham syariah Jakarta Islamic Index periode 02 Januari 2013 sampai dengan 28 Februari 2014 diperoleh model terbaik yaitu GARCH (2,1).

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Dr. Ibnu Qizam, M.Si, Ak, CA
Uncontrolled Keywords: Kata kunci: GARCH, heteroskedastisitas, JII, volatilitas.
Subjects: Keuangan Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Keuangan Islam (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 02 Jul 2014 13:12
Last Modified: 27 Sep 2016 08:30
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13376

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum