ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL ANTARA SAHAM JII DAN LQ-45 DENGAN METODE CUT OFF POINT (STUDI KASUS DI BURSA EFEK INDONESIA)

INAROTUL A’YUN , NIM. 10390190 (2014) ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL ANTARA SAHAM JII DAN LQ-45 DENGAN METODE CUT OFF POINT (STUDI KASUS DI BURSA EFEK INDONESIA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL ANTARA SAHAM JII DAN LQ-45 DENGAN METODE CUT OFF POINT (STUDI KASUS DI BURSA EFEK INDONESIA))
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (2MB) | Preview
[img] Text (ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL ANTARA SAHAM JII DAN LQ-45 DENGAN METODE CUT OFF POINT (STUDI KASUS DI BURSA EFEK INDONESIA))
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (343kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja portofolio optimal saham JII dengan saham LQ-45 pada periode 2010-2013. Portofolio optimal saham JII dan LQ-45 dibentuk dengan menggunakan metode cuf off point. Sedangkan perbandingan dilakukan dengan menggunakan tiga indeks pengukur kinerja saham yaitu indeks Sharpe, indeks Treynor dan indeks Jensen. Penelitian ini bersifat Kausal-Komparatif Riset (penelitian ex post facto). Peneliti mengamati kelompok yang berbeda pada beberapa variabel, dan peneliti berusaha untuk mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan perbedaan ini. Teknis analisis yang digunakan adalah uji beda Independent Sample t-Test dengan bantuan progam SPSS 16.0 for Windows. Hasil dari pengujian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk mempertimbangkan dalam melakukan investasi di pasar modal dan dapat menambah pengetahuan di bidang keuangan terutama tentang portofolio saham. Dari analisis yang telah penulis lakukan melalui uji hipotesis dengan menggunakan Independent Sample T-test yaitu suatu alat uji yang menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok, dapat diputuskan bahwa Hipotesis diterima, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara kinerja portofolio optimal saham JII dengan kinerja portofolio optimal saham LQ-45. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja portofolio optimal saham JII sama dengan kinerja portofolio optimal saham LQ- 45 baik diukur berdasarkan model Indeks Sharpe, Indeks Treynor dan Indeks Jensen tidak lebih tinggi juga tidak lebih rendah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Sunarsih, SE., M.Si.
Uncontrolled Keywords: Kata kunci: Saham JII dan LQ-45, Portofolio Optimal, Metode Cut Off Point, Indeks Sharpe, Indeks Treynor, Indeks Jensen.
Subjects: Keuangan Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Keuangan Islam (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 02 Jul 2014 13:21
Last Modified: 27 Sep 2016 14:25
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13379

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum