EFEK HARI LIBUR ISLAM TERHADAP RETURN, ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH PERIODE 2007-2013

ARNISA RAKHMAH JIS MALASARI , NIM. 10390170 (2014) EFEK HARI LIBUR ISLAM TERHADAP RETURN, ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH PERIODE 2007-2013. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (EFEK HARI LIBUR ISLAM TERHADAP RETURN, ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH PERIODE 2007-2013)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text (EFEK HARI LIBUR ISLAM TERHADAP RETURN, ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH PERIODE 2007-2013)
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (263kB)

Abstract

Informasi memiliki peran penting dalam pasar modal yang dapat mempengaruhi tingkah laku investor dalam menentukan strategi bisnisnya. Pengumuman yang mengandung informasi akan mengakibatkan reaksi pasar yang tercermin dari perubahan harga dan volume perdagangan suatu sekuritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis efek hari libur Islam terhadap return, abnormal return dan volume perdagangan saham pada perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah periode 2007-2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi peristiwa (event study) yang akan menganalisis perubahan pergerakan harga dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah hari libur Islam. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata return, abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah hari libur Islam. Pengujian penelitian ini menggunakan uji beda rata-rata sampel yang berhubungan (paired sample t-test). Data pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 1357 data dari 35 hari libur Islam periode 2007-2013 pada 59 perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah. Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata return saham sebelum dan sesudah hari libur Islam. Hasil pengujian pada hipotesis kedua menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah hari libur Islam. Sedangkan pengujian hipotesis ketiga hasilnya menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah hari libur Islam. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hari libur Islam mengandung informasi yang dibuktikan dengan adanya reaksi pasar. Reaksi pasar tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata return, abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah hari libur Islam.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Dr. H. Slamet Haryono, SE., M.Si., Akt
Uncontrolled Keywords: Kata kunci: Hari libur Islam, event study, return, abnormal return dan volume perdagangan.
Subjects: Keuangan Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Keuangan Islam (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 03 Jul 2014 13:18
Last Modified: 27 Sep 2016 08:43
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13429

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum