ANOMALI PASAR PADA RETURN SAHAM: MONDAY EFFECT, JANUARY EFFECT DAN ROGALSKY EFFECT (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX TAHUN 2012-2013)

ANI HANDAYANI , NIM.10390114 (2014) ANOMALI PASAR PADA RETURN SAHAM: MONDAY EFFECT, JANUARY EFFECT DAN ROGALSKY EFFECT (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX TAHUN 2012-2013). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (ANOMALI PASAR PADA RETURN SAHAM: MONDAY EFFECT, JANUARY EFFECT DAN ROGALSKY EFFECT (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX TAHUN 2012-2013))
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (78MB) | Preview
[img] Text (ANOMALI PASAR PADA RETURN SAHAM: MONDAY EFFECT, JANUARY EFFECT DAN ROGALSKY EFFECT (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX TAHUN 2012-2013))
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (395kB)

Abstract

Perilaku investor dalam menanamkan modalnya dibursa saham dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh investor serta keadaan psikologis investor itu sendiri. Keputusan investasi investor juga dipengaruhi oleh return saham sebelumnya dan hari perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya Monday effect, January effect, dan Rogalski effect pada return saham di Jakarta Islamic Index (JII). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampelnya adalah saham perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) dari Januari 2012 hingga Desember 2013. Terdapat 21 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dimana pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Metode Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dilakukan dengan ANOVA dan independent sample ttest. Hasil uji hipotesis 1 dengan menggunakan ANOVA menunjukkan bahwa bahwa tidak terjadi Monday effect pada return saham di Jakarta Islamic index pada tahun 2012-3012. Hasil uji hipotesis 2 dengan menggunakan ANOVA menunjukkan bahwa tidak terjadi January effect pada return saham di Jakarta Islamic index pada tahun 2012-2013. Hasil uji hipotesis 3 dengan menggunakan independent sample ttest menunjukkan bahwa terjadi Rogalsky effect pada return saham di Jakarta Islamic index pada tahun 2012-2013.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing : Sunaryati, SE., M.Si
Uncontrolled Keywords: Kata kunci: return saham, Monday effect, January effect, Rogalski effect.
Subjects: Keuangan Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Keuangan Islam (S1)
Depositing User / Editor: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 13 Aug 2014 07:54
Last Modified: 27 Sep 2016 09:06
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13750

Actions (login required)

View Item View Item