EFEK AKHIR PEKAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Perusahaan yang Listing di Jakarta Islamic Index)

ENI MIFROAH - NIM. 02391506, (2008) EFEK AKHIR PEKAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Perusahaan yang Listing di Jakarta Islamic Index). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Efisiensi pasar, lebih populer disebut Hipotesis Pasar Efisien (HPE) pertama kali diformulasikan oleh Eugene Fama dalam disertasi doktornya pada tahun 1967. HPE dapat didefinisikan sebagai suatu pasar yang dapat menyesuaikan secara cepat terhadap informasi baru atau suatu pasar yang mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia. Namun, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa adanya anomali-anomali yang secara teori menentang konsep pasar efisien. Salah satu anomali adalah anomali akhir pekan (weekend effect anomaly). Anomali akhir pekan menyatakan bahwa harga saham cenderung naik pada hari Jum'at dan turun pada hari Senin. Oleh karena itu, studi ini meneliti pengaruh akhir pekan terhadap return saham yang listing di Jakarta Islamic Index yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh akhir pekan terhadap return saham yang listing di Jakarta Islamic Index. Sampel terdiri dari sahamsaham yang listing di Jakarta Islamic Index selama bulan Januari-Desember 2006. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Variabel dependen pada pengujian ini adalah return dan abnormal return untuk masing-masing perusahaan. Adapun variabel independen pada pengujian ini adalah variabel dummy hari perdagangan (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data harga saham penutupan harian dari bulan Januari-Desember 2006. Untuk menganalisis pengaruh akhir pekan terhadap return saham yang listing di Jakarta Islamic Index digunakan beberapa alat analisis diantaranya: ANOVA, uji t-test satu sampel dan uji t-test dua sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat efek akhir pekan pada saham yang listing dalam Jakarta Islamic Index, dimana return atau abnormal return hari perdagangan Senin paling rendah dan return atau abnormal return hari perdagangan Jum'at paling tinggi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: b Pembimbing I : /b MISNEN ARDIANSYAH, SE., M.Si. ; b Pembimbing II : /b JOKO SETYONO, SE., M.Si.
Uncontrolled Keywords: Weekend effect, return, abnormal return, Jakarta Islamic Index
Depositing User / Editor: Users 1 not found.
Last Modified: 04 May 2012 16:40
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1409

Actions (login required)

View Item View Item