PENGARUH INFORMASI ASIMETRI, NILAI PASAR DAN VOLATILITAS TERHADAP LAMA PERIODE MENAHAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DI JII TAHUN 2009-2013

ABDUL SITAH , NIM. 10390098 (2014) PENGARUH INFORMASI ASIMETRI, NILAI PASAR DAN VOLATILITAS TERHADAP LAMA PERIODE MENAHAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DI JII TAHUN 2009-2013. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (PENGARUH INFORMASI ASIMETRI, NILAI PASAR DAN VOLATILITAS TERHADAP LAMA PERIODE MENAHAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DI JII TAHUN 2009-2013)
10390098_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf

Download (3MB) | Preview
[img] Text (PENGARUH INFORMASI ASIMETRI, NILAI PASAR DAN VOLATILITAS TERHADAP LAMA PERIODE MENAHAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DI JII TAHUN 2009-2013)
10390098_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (2MB)

Abstract

Investor memiliki kebebasan dalam memilih suatu saham dan menentukan jangka waktu kepemilikan atas financial asset tersebut. Dalam menentukan periode menahan (holding period) investor perlu mempertimbangkan berbagai hal sebagai faktor pertimbangan. Penelitian ini menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh informasi asimetri, nilai pasar, dan volatilitas secara simultan dan parsial terhadap periode menahan saham pada perusahaan yang masuk di Jakarta Islamis Index (JII). Penelitian ini termasuk kategori penelitian kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk di Jakarta Islamic Index. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yang diukur dengan angka yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan basis data secara pooling. Periode penelitian ini yaitu tahun 2009 sampai dengan 2013. Variabel independen dalam penelitian ini adalah informasi asimetri, nilai pasar, dan volatilitas. Sedangkan variabel independennya adalah periode menahan saham (holding period). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan tahunan perusahaan sampel dan data ICMD. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan digunakan uji F dan untuk mengetahui pengaruh secara parsial digunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan, diperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 17,7% variasi periode menahan saham dapat dijelaskan oleh ketiga variabel yaitu informasi asimetri, nilai pasar, dan volatilitas. Sedangkan sisanya 82,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Dari Hasil uji F diperoleh hasil bahwa informasi asimetri, nilai pasar, dan volatilitas secara simultan berpengaruh terhadap periode menahan saham. Secara parsial berdasarkan uji T diperoleh hasil bahwa variabel nilai pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap periode menahan saham. Sedangkan variabel informasi asimetri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap periode menahan saham. Variabel volatilitas tidak berpengaruh terhadap periode menahan saham.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: ABDUL SITAH NIM. 10390098
Uncontrolled Keywords: Kata kunci: informasi asimetri, nilai pasar, volatilitas, periode menahan saham, holding period.U
Subjects: Keuangan Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Keuangan Islam (S1)
Depositing User / Editor: Miftahul Ulum, S.Kom ------- youtube : ulum virgo -------- Facebook : digilibuin
Date Deposited: 02 Dec 2014 04:10
Last Modified: 27 Sep 2016 03:26
URI: https://digilib.uin-suka.ac.id:80/id/eprint/14853

Actions (login required)

View Item View Item