PERBANDINGAN METODE MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO (MVEP) DAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)

DEWI SRI SUHARSONO, NIM. 08610032 (2015) PERBANDINGAN METODE MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO (MVEP) DAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (DEWI SRI SUHARSONO – NIM. 08610032 PERBANDINGAN METODE MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO (MVEP) DAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)) BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (DEWI SRI SUHARSONO – NIM. 08610032 PERBANDINGAN METODE MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO (MVEP) DAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)) BAB II, III, IV, V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Investasi merupakan komitmen atau sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Investasi pada saham perlu mempertimbangkan akan besar risiko dan return yang akan didapat. Analisis portofolio optimal merupakan salah satu teknik analisis dalam menentukan besar risiko dan return suatu saham. Pemilihan saham-saham yang akan dibentuk menjadi portofolio pada tugas akhir ini menggunakan Metode Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP) dan Model Indeks Tunggal. Pada Tugas Akhir ini membahas tentang analisis portofolio optimal dengan Metode Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP) dan Model Indeks Tunggal dengan populasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sampel saham syariah Jakarta Islamic Index (JII). Melakukan perbandingan expected return portofolio dan risiko portofolio pada Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP) dan Model Indeks Tunggal. Pemilihan saham berdasarkan Metode Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP) terdapat 7 saham, yaitu saham INDF, UNVR, KLBF, TLKM, PGAS, ICBP dan AKRA. Proporsi portofolio optimal pada Model Indeks Tunggal terdapat 6 saham yaitu SSMS, MPPA, PTPP, WIKA, KLBF, dan ICBP. Metode Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP) memiliki expected return portofolio dan risiko portofolio lebih rendah dari Model Indeks Tunggal. Kata Kunci: Saham, Portofolio, Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP), Model Indeks Tunggal, Expected Return, Risiko Portofolio

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item