PREDIKSI INDEKS SAHAM SYARIAH DENGAN METODE THRESHOLD VECTOR AUTOREGRESSIVE (TVAR) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Periode 01Agustus 2013 – 31Juli 2015)

FITRI MISHA LESTARI, NIM. 08610048 (2015) PREDIKSI INDEKS SAHAM SYARIAH DENGAN METODE THRESHOLD VECTOR AUTOREGRESSIVE (TVAR) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Periode 01Agustus 2013 – 31Juli 2015). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (FITRI MISHA LESTARI – NIM. 08610048 PREDIKSI INDEKS SAHAM SYARIAH DENGAN METODE THRESHOLD VECTOR AUTOREGRESSIVE (TVAR) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Periode 01Agustus 2013 – 31Juli 2015)) BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (FITRI MISHA LESTARI – NIM. 08610048 PREDIKSI INDEKS SAHAM SYARIAH DENGAN METODE THRESHOLD VECTOR AUTOREGRESSIVE (TVAR) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Periode 01Agustus 2013 – 31Juli 2015)) BAB II, III, IV, V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Threshold Vector Autoregressive merupakan salah satu model analisis runtun waktu (time series) untuk data yang cenderung nonlinear. Pada dasarnya TVAR merupakan generalisasi dari vectorautoregressive (VAR) dengan membagi data menjadi beberapa regimes oleh beberapa threshold. Threshold yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai MSE minimum dari proses regresi yang telah dilakukan pemotongan 30% dari data. Uji linearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji linearitas Ramsey RESET test. Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah data penutupan indeks harga saham harian yang tergabung dalam Jakarta IslamicIndeks dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika serikat selama periode 01 Agustus 2015 sampai 31 Juli 2015. Peneliti menggunakan software eviews 7 dan softwaremicrosoft excel dalam menganalisis data. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yaitu dengan mengumpulkan materi dari informasi tentang Threshold Vector Autoregressive (TVAR) dari berbagai sumber, mengkaji dengan seksama, kemudian menerapkan konsep tersebut ke dalam data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi indeks harga saham harian yang tergabung dalam Jakarta Islamic Indeks (JII). Saham JII dan kurs rupiah menghasilkan TVAR(1,4) dilihat dari panjang lag. Prediksi dilakukan dengan menggunakan satu buah threshold dan dua buah regimes. Setiap regimes dalam penelitian memberikan prediksi yang tidak berbeda jauh dengan data aktual. Hal ini dapat dilihat dari nilai MAPE pada setiap regimes yang sebesar 1,26% dan 1,12%. Kata Kunci : Uji Linearitas Ramsey RESET Test, Prediksi, Indeks Saham Syariah Jakarta Islamic Indeks, Threshold Vector Autoregressive (TVAR).

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item