ANALISIS RISIKO INVESTASI PASANGAN SAHAM SYARIAH DENGAN METODE FRANK COPULA (Studi Kasus : Saham SMGR.JK dan INTP.JK periode 01 Januari 2014 sampai 22 April 2015)

DIMAS PRABAWAN AJI PUTRA, 11610011 (2015) ANALISIS RISIKO INVESTASI PASANGAN SAHAM SYARIAH DENGAN METODE FRANK COPULA (Studi Kasus : Saham SMGR.JK dan INTP.JK periode 01 Januari 2014 sampai 22 April 2015). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (ANALISIS RISIKO INVESTASI PASANGAN SAHAM SYARIAH DENGAN METODE FRANK COPULA (Studi Kasus : Saham SMGR.JK dan INTP.JK periode 01 Januari 2014 sampai 22 April 2015))
BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (9MB) | Preview
[img] Text (ANALISIS RISIKO INVESTASI PASANGAN SAHAM SYARIAH DENGAN METODE FRANK COPULA (Studi Kasus : Saham SMGR.JK dan INTP.JK periode 01 Januari 2014 sampai 22 April 2015))
BAB II, III, IV, V.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (1MB)

Abstract

Investasi saham menjadikan harta yang dimiliki menjadi lebih produktif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Investasi saham memiliki risiko dan return. Risiko dapat diukur dengan menganalisa data saham menggunakan alat Value at Risk (VaR). VaR memiliki asumsi normalitas yang sulit terpenuhi oleh data saham. Oleh karena itu, dikembangkan sebuah metode yaitu metode frank copula untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode frank copula tidak mengasumsikan data berdistribusi normal dan mampu menangkap depedensi dengan nilai negatif maupun positif dari pasangan saham. Metode frank copula dapat digunakan untuk estimasi VaR dengan pendekatan simulasi monte carlo. Data saham yang digunakan adalah data return pasangan saham syariah Semen Indonesia Tbk. (SMGR.JK) dan Indocement Tunggal Prakasa Tbk. (INTP.JK) pada periode 01 januari 2014 sampai 22 april 2015. Langkah-langkah dalam analisis risiko pasangan saham dengan metode frank copula, adalah memodelkan masing-masing data saham, estimasi parameter model frank copula, transformasi masing-masing data residual saham, bentuk struktur depedensi frank copula, bangkitkan variabel acak dengan model frank copula, dan yang terakhir melakukan simulasi monte carlo untuk memperoleh nilai VaR. Berdasarkan langkah analisis diperoleh model frank copula dari pasangan saham SMGR.JK dan INTP.JK periode 01 januari 2014 sampai 22 april 2015 adalah

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Palupi Sri Wijayanti, M.Pd.
Uncontrolled Keywords: Copula, Frank Copula, simulasi monte carlo, Value at Risk (VaR).
Subjects: Pendidikan Matematika
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > Pendidikan Matematika (S1)
Depositing User / Editor: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 08 Dec 2015 04:07
Last Modified: 08 Dec 2015 04:07
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18594

Actions (login required)

View Item View Item