ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARIAH BERBASIS WEB DENGAN METODE MEAN VARIANCE Studi Kasus : Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Periode 1 Januari 2014 - 28 Februari 2015

MUHAMMAD ZAKUAN, NIM. 11610026 (2015) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARIAH BERBASIS WEB DENGAN METODE MEAN VARIANCE Studi Kasus : Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Periode 1 Januari 2014 - 28 Februari 2015. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARIAH BERBASIS WEB DENGAN METODE MEAN VARIANCE Studi Kasus : Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Periode 1 Januari 2014 - 28 Februari 2015) 11610026_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (946kB) | Preview
	Text (ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARIAH BERBASIS WEB DENGAN METODE MEAN VARIANCE Studi Kasus : Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Periode 1 Januari 2014 - 28 Februari 2015) 11610026_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah banyak hal dalam kegiatan manusia, salah satunya dalam dunia investasi. Investor semakin dimudahkan dengan banyaknya aplikasi yang dapat mempermudah kegiatan investasinya. Dalam penelitian ini akan dibuat suatu sistem yang dapat membuat portofolio optimal saham dengan perhitungan menggunakan media website. Bahasa yang digunakan dalam melakukan perhitungan adalah bahasa pemrograman PHP. Adapun metode yang digunakan untuk membentuk portofolio optimal saham adalah mean variance. Rumus – rumus dan langkah yang digunakan dalam membentuk portofolio optimal metode mean variance ditransformasi ke dalam algoritma dan fungsi – fungsi bahasa pemrograman agar menghasilkan output portofolio optimal saham. Pada investasi saham, portofolio saham diperlukan untuk mengurangi risiko yang diperoleh dari investasi. Portofolio optimal dengan metode mean variance membentuk portofolio saham dengan risiko terkecil. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio optimal saham dengan media perhitungan menggunakan website. Dari hasil perhitungan sistem akan ditampilkan proporsi yang tepat dari saham – saham pembentuk portofolio agar diperoleh portofolio saham yang optimal. Selain itu sistem juga akan menampilkan nilai keuntungan dan risiko yang diperoleh dari portofolio. Penelitian ini berhasil membangun sistem berbasis web yang dapat menghitung proporsi saham dengan tepat agar diperoleh risiko portofolio yang minimum dengan tingkat keuntungan tertentu. Sebagai studi kasus, dalam penelitian akan dianalisa 10 saham syariah JII dengan indeks sharpe terbaik. Dari analisis portofolio tersebut diperoleh 6 saham pembentuk portofolio optimal yaitu saham MPPA.JK dengan proporsi 12,13%, PTPP.JK 5,37%, KLBF.JK 34,94%, PWON.JK 0.16%, JSMR.JK 30,32%, SSMS.JK 17,07%. Return yang diperoleh dari portofolio optimal adalah 0.00208 dengan risiko sebesar 0.01007 dan indeks sharpe 0.20655 Kata Kunci : Saham, Indeks Sharpe, Portofolio Optimal, Jakarta Islamic Index (JII), return, risiko, mean variance

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item