ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTOFOLIO (MVEP) DENGAN PENDEKATAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)

LAELI NURANI, NIM. 12610011 (2016) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTOFOLIO (MVEP) DENGAN PENDEKATAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTOFOLIO (MVEP) DENGAN PENDEKATAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA))
12610011_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[img] Text (ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTOFOLIO (MVEP) DENGAN PENDEKATAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA))
12610011_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (3MB)

Abstract

Salah satu alternatif investasi yang menguntungkan pada saat ini yaitu dengan menanamkan dana di pasar modal. Namun, para investor menyadari investasi yang dilakukan memiliki risiko yang sebanding dengan tingkat keuntungan yang ditawarkan sehingga perlu dilakukan penyebaran investasi dengan membentuk portofolio saham. Permasalahan dalam portofolio adalah dengan banyaknya jenis saham yang ada bagaimana memilih dan mengalokasikan sejumlah kekayaan yang dimiliki agar mendapatkan hasil yang optimal. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, dalam Penelitian ini digunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengetahui saham-saham dengan kinerja yang efisien. Setelah terpilih beberapa saham efisien selanjutnya digunakan model Mean-Variannce Efficient Portofolio (MVEP) untuk mengetahui seberapa besar proporsi dana yang dihasilkan pada tiap-tiap saham. Sample pada penelitian ini yaitu 21 saham Jakarta Islamic Index (JII) yang konsisten diperdagangkan pada periode 27 Juni 2014 – 18 Februari 2016. Selanjutnya, dengan menggunakan model Data Envelopment Analysis (DEA) terpilih 14 saham efisien yang nantinya akan dihitung proporsi tiap-tiap saham dengan menggunakan model Mean Variance Efficient Portofolio (MVEP). Hasil uji efisiensi perbandingan DEA-CCR dan DEA-BCC diperoleh 14 saham terpilih sebagai kandidat pembentuk portofolio, yaitu: ADRO, ASRI, BSDE INDF, INTP, ITMG, KKLBF, LPKR, LSIP, PGAS, SMGR, SMRA, TLKM, dan UNVR. Didapatkan Saham-saham yang efisien dengan metode Mean Variance Efficient Portofolio (MVEP) yaitu portofolio 1 yang terdiri dari 4 saham optimal dengan besar dana yang harus diinvestasikan pada masing-masing saham yaitu: ITMG (18,23%) , SMR,A (32,02%), LSIP (22,58%), dan PGAS (27,17%) dengan return ekspektasi portofolio 0,020806 dan resiko ekspektasi portofolio 0,011791.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Moh. Farhan Qudratullah, M.Si.,
Uncontrolled Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA), Mean Variance Efficient Portofolio (MVEP)
Subjects: Matematika
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > Pendidikan Matematika (S1)
Depositing User / Editor: Drs. Bambang Heru Nurwoto
Date Deposited: 23 Aug 2016 08:25
Last Modified: 23 Aug 2016 08:25
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21762

Actions (login required)

View Item View Item