PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN PENDEKATAN OPTIMISASI MULTIOBJEKTIF STUDI KASUS: SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 1 JANUARI 2014 – 30 AGUSTUS 2016

RISKE ADYANE, NIM. 12610027 KEPADA (2016) PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN PENDEKATAN OPTIMISASI MULTIOBJEKTIF STUDI KASUS: SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 1 JANUARI 2014 – 30 AGUSTUS 2016. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN PENDEKATAN OPTIMISASI MULTIOBJEKTIF STUDI KASUS: SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 1 JANUARI 2014 – 30 AGUSTUS 2016) 12610027_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN PENDEKATAN OPTIMISASI MULTIOBJEKTIF STUDI KASUS: SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 1 JANUARI 2014 – 30 AGUSTUS 2016) 12610027_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Portofolio dengan optimisasi multiobjektif dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan risiko secara bersamaan dengan menggunakan koefisien pembobot sebagai risk aversion index. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proporsi masing-masing saham menggunakan optimisasi multiobjektif sesuai dengan portofolio optimal serta menganalisis keuntungan dan risiko yang sesuai dengan preferensi masing-masing investor. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham syariah yang tergabung secara aktif dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode 1 Januari 2014- 30 Agustus 2016. Sampel yang digunakan adalah saham yang memiliki nilai mean return positif dan berdistribusi normal. Kemudian data yang terpilih akan dianalisis proporsinya dengan menggunakan optimisasi multiobjektif untuk selanjutnya dihitung keuntungan yang diharapkan dan estimasi kerugian terburuk. Penelitian ini didasarkan pada saham AKRA, BSDE, SMRA, TLKM, UNVR, dan WIKA. Apabila diambil contoh dengan menginvestasikan modal Rp 50.000.000,00 dengan tingkat kepercayaan 95%. Portofolio optimal untuk investor tipe risk seeker adalah portofolio dengan dengan keuntungan yang diharapkan Rp 11.327.650,00 dan estimasi kerugian terburuk sebesar Rp 1.465.900,00. Portofolio optimal untuk investor tipe risk indifference adalah portofolio yang menggunakan koefisien pembobot dengan keuntungan yang diharapkan Rp 241.400,00 sampai dengan Rp 351.500,00 dan estimasi kerugian terburuk sebesar Rp 92.450,00 sampai dengan Rp 105.450,00. Portofolio optimal untuk investor tipe risk averse adalah portofolio dengan dengan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp 240.700,00 dan estimasi kerugian terburuk sebesar Rp 92.400,00.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item