ESTIMASI VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH DENGAN PENDEKATAN DELTA GAMMA (Studi kasus : Saham PT. Telekomunikasi indonesia (TLKM.JK) dan PT. Waskita Karya Tbk (WSKT.JK) periode 1 September 2015 – 26 Februari 2016)

Risky Dwi Affiansyah, NIM. 09610008 (2016) ESTIMASI VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH DENGAN PENDEKATAN DELTA GAMMA (Studi kasus : Saham PT. Telekomunikasi indonesia (TLKM.JK) dan PT. Waskita Karya Tbk (WSKT.JK) periode 1 September 2015 – 26 Februari 2016). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

[img]
Preview
Text (ESTIMASI VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH DENGAN PENDEKATAN DELTA GAMMA (Studi kasus : Saham PT. Telekomunikasi indonesia (TLKM.JK) dan PT. Waskita Karya Tbk (WSKT.JK) periode 1 September 2015 – 26 Februari 2016))
09610008_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img] Text (ESTIMASI VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH DENGAN PENDEKATAN DELTA GAMMA (Studi kasus : Saham PT. Telekomunikasi indonesia (TLKM.JK) dan PT. Waskita Karya Tbk (WSKT.JK) periode 1 September 2015 – 26 Februari 2016))
09610008_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (705kB)

Abstract

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menurunkan VaR dengan metode Delta-Gamma dan mengaplikasikannya pada saham PT. Telekomunikasi Indonesia (TLKM.JK) dan PT. Waskita karya Tbk (WSKT.JK). Menentukan ukuran rasio penting dalam manajemen risiko. Value at Risk (VaR) yang didefinisikan sebagai estimasi kerugian maksimum selama periode waktu tertentu dalam pasar normal pada tingkat kepercayaan tertentu, merupakan bagian dari manajemen risiko. Secara Statistik VaR dari return aset dinyatakan sebagai nilai kuantil-α dari distribusi return. Perubahan nilai aset dapat didekati oleh perubahan nilai faktor risiko. Adanya hubungan linear antara faktor risiko dan aset, VaR dihitung dengan metode Delta-Normal, sedangkan adanya hubungan kuadratik antara antara faktor risiko dan aset, VaR dihitung dengan metode Delta-Gamma. Metode pendekatan untuk menetukan VaR yang umumnya dipakai adalah metode pendekatan Delta-Normal dan pendekatan Delta-Gamma yang menggunakan pendekatan dari deret taylor untuk mencari nilai profit/loss dari saham atau portofolio saham yang dimiliki. Selain itu masih banyak lagi metodemetode yang digunakan dalam menghitung Value at Risk. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi literatur. Berdasarkan dari hasil pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa VaR dengan metode Delta-Gamma dapat diterapkan pada aset tunggal dan portofolio yang memiliki hubungan yang nonlinier terhadap faktor risiko. Kata kunci : Value at Risk (VaR), return, linier, nonlinier, Delta-Gamma

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Moh. Farhan Qudratullah, M.Si
Uncontrolled Keywords: Value at Risk (VaR), return, linier, nonlinier, Delta-Gamma
Subjects: Matematika
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika (S1)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 08 Feb 2017 08:45
Last Modified: 08 Feb 2017 08:50
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23915

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum