PERAMALAN SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL ARIMAX-APARCH (Studi Kasus: Harga Penutupan Indeks Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII), Suku Bunga Bank Indonesia (BI), Inflasi, dan Kurs Dollar (USD) Periode 4 Maret 2013 – 29 April 2016)

Moh. Handoko, NIM. 12610009 (2016) PERAMALAN SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL ARIMAX-APARCH (Studi Kasus: Harga Penutupan Indeks Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII), Suku Bunga Bank Indonesia (BI), Inflasi, dan Kurs Dollar (USD) Periode 4 Maret 2013 – 29 April 2016). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (PERAMALAN SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL ARIMAX-APARCH (Studi Kasus: Harga Penutupan Indeks Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII), Suku Bunga Bank Indonesia (BI), Inflasi, dan Kurs Dollar (USD) Periode 4 Maret 2013 – 29 April 2016)) 12610009_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PERAMALAN SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL ARIMAX-APARCH (Studi Kasus: Harga Penutupan Indeks Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII), Suku Bunga Bank Indonesia (BI), Inflasi, dan Kurs Dollar (USD) Periode 4 Maret 2013 – 29 April 2016)) 12610009_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Bentuk investasi yang banyak diminati kebanyakan investor adalah investasi saham di pasar modal. Kegiatan dalam berinvestasi perlu memperhatikan prediksi harga saham pada waktu yang akan datang untuk mengetahui besar keuntungan yang akan diperoleh dengan membeli saham tersebut. Perubahan volatilitas harga saham terjadi setiap hari yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Serta perubahan volatilitas saham yang tidak konstan dan data saham yang tidak simetris (asimetris). Oleh karena itu, untuk mengatasi perubahan tersebut diperlukan alat yang dapat memprediksi harga saham yang akan datang. Alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan datang berdasarkan data masa lampau pada data time series adalah ARIMA. Sementara model ARIMAX-APARCH merupakan model yang digunakan untuk menganalisis data runtun waktu yang bersifat heteroskedastisitas dan asimetris. Penelitian ini membahas peramalan saham syariah dengan model ARIMAX-APARCH. Langkah-langkah pada peramalan saham syariah dengan model ARIMAX-APARCH ini adalah menguji kestasioneran data, mengidentifikasi model ARIMAX, mengestimasi parameter model ARIMAX, menguji diagnostik model ARIMAX, mendeteksi ada tidaknya unsur ARCH atau unsur heteroskedastisitas, pengujian efek asimetris, mengestimasi model APARCH, menguji diagnostik model APARCH, dan melakukan peramalan dengan model ARIMAX-APARCH. Adapun data yang digunakan adalah data harga penutupan indeks harga saham harian Jakarta Islamic Index (JII) periode 4 Maret 2013 – 29 April 2016 sebagai variabel dependent, data suku bunga, inflasi, dan kurs dolar periode 4 Maret 2013 – 29 April 2016 sebagai variabel eksogen dari model ARIMAX. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model ARIMAX(2,1,1)-APARCH(1,1) adalah model terbaik untuk meramalkan data yang dipilih berdasarkan kriteria pemilihan model terbaik dengan MAPE 0,0840%. Kata Kunci : Peramalan (forcasting), Data Time Series, ARIMAX(p,d,q), Heterocedasticity, Asimetris, APARCH(p,q).

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item