ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO DENGAN MENGGUNAKAN METODE DOWNSIDE CAPITAL ASSET PRICING MODEL (DCAPM) STUDI KASUS : SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 1 FEBRUARI 2014 – 30 APRIL 2016

Fitri Ani, NIM. 12610021 (2016) ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO DENGAN MENGGUNAKAN METODE DOWNSIDE CAPITAL ASSET PRICING MODEL (DCAPM) STUDI KASUS : SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 1 FEBRUARI 2014 – 30 APRIL 2016. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO DENGAN MENGGUNAKAN METODE DOWNSIDE CAPITAL ASSET PRICING MODEL (DCAPM) STUDI KASUS : SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 1 FEBRUARI 2014 – 30 APRIL 2016) 12610021_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO DENGAN MENGGUNAKAN METODE DOWNSIDE CAPITAL ASSET PRICING MODEL (DCAPM) STUDI KASUS : SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 1 FEBRUARI 2014 – 30 APRIL 2016) 12610021_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Menentukan investasi yang tepat untuk mencapai tujuan membutuhkan sebuah perencanaan yang sesuai. Penetapan tujuan investasi dan pengukuran tingkat toleransi terhadap risiko merupakan langkah terpenting. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metode Downside Capital Asset Pricing Model (DCAPM) untuk mengetahui nilai mean return dan downside beta. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh saham yang tercatat dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode 1 Februari 2014 – 30 April 2016. Sampel penelitian diambil 21 saham Jakarta Islamic Index (JII) yang konsisten pada periode tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan model Downside Capital Asset Pricing Model (DCAPM) terpilih 21 saham yang nantinya akan dihitung proporsi tiap-tiap saham dengan menggunakan mean-semivarians. Hasil perhitungan menggunakan Downside Capital Asset Pricing Model (DCAPM) diperoleh 21 saham yang memiliki nilai mean return positif yang nantinya sebagai kandidat pembentukan portofolio, yaitu: AALI, ADRO, AKRA, ASII, ASRI, BSDE, ICBP, INDF, INTP, ITMG, KLBF, LPKR, LSIP, MPPA, PGAS, SMGR, TLKM, UNTR, UNVR dan WIKA. Didapatkan portofolio yang optimal yaitu portofolio pertama dengan proporsi masing-masing saham yaitu ASII 59,34%, ASRI 17,42%, dan BSDE 23,23% dengan mean return portofolio 0,00023476 dan risiko portofolio 0,02508. Kata Kunci: Downside Capital Asset Pricing Model (DCAPM), Mean- Semivarians, Downside Beta

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item