ANALISIS PERAMALAN HARGA SAHAM DI INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL INTERVENSI MULTI INPUT FUNGSI STEP DAN PULSE (Studi Kasus: Daily Closing Price Data Saham Jakarta Islamic Index (JII) Periode 1 Oktober 2013 – 31 Maret 2016)

Lisa Ariyanti, NIM. 12610039 (2016) ANALISIS PERAMALAN HARGA SAHAM DI INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL INTERVENSI MULTI INPUT FUNGSI STEP DAN PULSE (Studi Kasus: Daily Closing Price Data Saham Jakarta Islamic Index (JII) Periode 1 Oktober 2013 – 31 Maret 2016). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (ANALISIS PERAMALAN HARGA SAHAM DI INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL INTERVENSI MULTI INPUT FUNGSI STEP DAN PULSE (Studi Kasus: Daily Closing Price Data Saham Jakarta Islamic Index (JII) Periode 1 Oktober 2013 – 31 Maret 2016)) 12610039_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (9MB) | Preview
	Text (ANALISIS PERAMALAN HARGA SAHAM DI INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL INTERVENSI MULTI INPUT FUNGSI STEP DAN PULSE (Studi Kasus: Daily Closing Price Data Saham Jakarta Islamic Index (JII) Periode 1 Oktober 2013 – 31 Maret 2016)) 12610039_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Model intervensi merupakan pengembangan dari model ARIMA. Model ARIMA tersebut digunakan sebagai error dalam model intervensi. Intervensi multi input terjadi ketika terdapat dua atau lebih kejadian intervensi selama rentang waktu penelitian. Kejadian intervensi yang berlangsung pada jangka waktu yang berkelanjutan merupakan intervensi step, sedangkan kejadian intervensi pada waktu tertentu dan tidak berkelanjutan merupakan intervensi fungsi pulse. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan prosedur pembentukan model intervensi multi input fungsi step dan pulse, dampak intervensi serta hasil peramalan harga saham di Indonesia. Data indeks harga saham harian Jakarta Islamic Index (JII) periode 1 Oktober 2013 – 31 Maret 2016 adalah sebagai variabel penelitian. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan laboratorium komputer menggunakan EViews dan Ms.Excel. Prosedur pembentukan model intervensi multi input fungsi step dan pulse yaitu menentukan fungsi intervensi yang terjadi selama rentang waktu penelitian, membagi data berdasarkan waktu terjadinya intervensi, melakukan pembentukan model ARIMA dengan mengidentifikasi model intervensi, mengestimasi parameter, menguji diagnosisnya serta melakukan pemilihan model terbaik. Selanjutnya membentuk model intervensi pertama dan kedua. Model intervensi multi input yang telah memenuhi uji diagnosis dapat digunakan untuk peramalan. Intervensi yang terjadi pada harga saham JII yaitu kebijakan 100 hari pemerintahan Jokowi-JK (fungsi step) dan indikasi krisis moneter 2015 (fungsi pulse). Hasil analisis intervensi multi input fungsi step dan pulse pada harga saham JII periode 1 Oktober 2013 – 31 Maret 2016 yaitu ̂ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 Efek intervensi pertama berpengaruh 123 hari setelah intervensi itu terjadi yaitu ditunjukkan dengan adanya peningkatan harga saham dan efek intervensi kedua berpengaruh 45 hari berikutnya yang mengakibatkan penurunan harga saham pada harihari berikutnya. Hasil peramalan untuk 1 sampai dengan 7 April 2016 menunjukkan adanya peningkatan harga saham JII dibandingkan pada periode sebelumnya. Kata kunci: Analisis intervensi multi input, ARIMA, Jakarta Islamic Index (JII), indikasi krisis moneter dan kebijakan 100 hari pemerintahan Jokowi-JK.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item