ANALISIS RISIKO SAHAM SYARIAH DENGAN PENDEKATAN VALUE AT RISK-FUZZY TIME SERIES AVERAGE BASED (VaR-FTSAB) (Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 sampai 29 Januari 2016)

RISQI FARDIANSYAH, NIM. 12610048 (2016) ANALISIS RISIKO SAHAM SYARIAH DENGAN PENDEKATAN VALUE AT RISK-FUZZY TIME SERIES AVERAGE BASED (VaR-FTSAB) (Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 sampai 29 Januari 2016). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

[img]
Preview
Text (ANALISIS RISIKO SAHAM SYARIAH DENGAN PENDEKATAN VALUE AT RISK-FUZZY TIME SERIES AVERAGE BASED (VaR-FTSAB) (Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 sampai 29 Januari 2016))
12610048_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (2MB) | Preview
[img] Text (ANALISIS RISIKO SAHAM SYARIAH DENGAN PENDEKATAN VALUE AT RISK-FUZZY TIME SERIES AVERAGE BASED (VaR-FTSAB) (Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 sampai 29 Januari 2016))
12610048_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Setiap investasi terdapat 2 (dua) hal mendasar yang selalu menyertai kegiatan investasi tersebut, yaitu tingkat keuntungan (return) dan risiko yang dihadapi. Alat yang sering digunakan pelaku bisnis keuangan untuk mengukur risiko adalah Value at Risk (VaR). Value at Risk (VaR) merupakan kerugian terbesar yang mungkin terjadi dalam rentang waktu/periode tertentu yang diprediksi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Pada penelitian ini, VaR akan diimplementasikan pada indeks saham syariah dengan pendekatan Fuzzy Time Series Average-based (FTSAB). FTSAB sendiri merupakan salah satu metode fuzzy time series untuk peramalan dengan konsep dasar fuzzy set dengan konsep penentuan interval berbasis rata-rata (Average Based). Data yang digunakan adalah data saham di Jakarta Islamic Index (JII) periode 1 Januari 2014 sampai 29 Januari 2016. Dengan menggunakan VaR-FTASB akan dihitung seberapa besar risiko yang akan terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa VaR-FTSAB menghasilkan besar risiko untuk 1 hari ke depan, 7 hari ke depan, 10 hari ke depan, 30 hari ke depan dengan investasi awal Rp.10.000.000,- berturut-turut adalah Rp.505.877,00, Rp.1.338.425,00, Rp.1.599.724,00, Rp.2.770.803,00. Akan tetapi dari uji Likelihood Ratio(LR), keseluruh nilai VaR-FTSAB dikatakan tidak valid karena nilai LRnya tidak terdefinisi. Sehingga model VaR-FTSAB belum mampu untuk menganalisis risiko investasi saham syariah. Selain itu, keuntungan yang mungkin akan diperoleh sebesar Rp.541,00 atau 0,00541%. Kata Kunci: Return, Risiko, Value at Risk (VaR), Fuzzy Time Series (FTS), Fuzzy Time Series Average Based (FTSAB), VaR-FTSAB

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Moh. Farhan Qudratullah, M.Si
Uncontrolled Keywords: Return, Risiko, Value at Risk (VaR), Fuzzy Time Series (FTS), Fuzzy Time Series Average Based (FTSAB), VaR-FTSAB
Subjects: Matematika
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika (S1)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 08 Feb 2017 15:19
Last Modified: 08 Feb 2017 15:19
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23940

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum