ANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT, SERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN VALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

S. HURIYATUL MAULIDIYAH, NIM: 12391057 (2016) ANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT, SERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN VALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (ANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT, SERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN VALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI)
12391057_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (6MB) | Preview
[img] Text (ANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT, SERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN VALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI)
12391057_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (1MB)

Abstract

Pasar modal syariah sebagai sarana untuk memobilisasi dana para investor muslim yang melaksanakan investasi yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Para investor yang akan melakukan investasi dengan membeli saham di pasar modal akan menganalisis kondisi perusahaan terlebih dahulu agar investasi yang dilakukannya dapat memberikan keuntungan (return). Seorang investor juga dituntut jeli atas risiko yang sebanding dengan tingkat return yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi keberadaan arch effect, stock volatility, leverage effect dan risk premium serta menguji kurs valas sebagai variabel pemoderasi kaitannya dengan return saham ISSI yang diteliti. Return yang diinvestigasi merupakan return harian selama periode 1 Januari 2015-30 Desember 2015. Adapun analisis return saham dengan menggunakan model ARCH serta beberapa variasi model GARCH. Hasil estimasi mengindikasikan adanya keberadaan arch effect, stock volatility, leverage effect dan risk premium pada return indeks ISSI. Selain itu, kurs valas terbukti menjadi pemoderasi hubungan stock volatility dengan return saham. Namun, tidak terbukti bahwa kurs valas mampu menjadi pemoderasi hubungan risk premium dengan return saham.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: SUNARYATI, S.E., M.Si
Uncontrolled Keywords: Pasar Modal Syariah, Risiko dan Return saham, Model ARCH-GARCH.
Subjects: Keuangan Syariah
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Keuangan Syariah (S1)
Depositing User / Editor: Drs. Bambang Heru Nurwoto
Date Deposited: 16 Feb 2017 13:42
Last Modified: 16 Feb 2017 13:42
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24020

Actions (login required)

View Item View Item