MALIK AKBAR ABDUL AZIZ, NIM. 10610002 (2017) ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM MENGGUNAKAN MODEL VALUE AT RISK-HOLT WINTER (VaR-HoltWinter) (Studi kasus: Indeks harga saham JII periode April 2013 sampai - November 2016). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
|
Text
10610002_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview |
|
|
Text
10610002_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
Abstract
Analisis resiko adalah potensi terjadinya bahaya kerugian, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi pada sebuah keadaan yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. hasil dari analisi resiko dengan menggunkan model Value at Risk Holt-Winter (VaR-HoltWinter) dimana model Holt-Winter bisa menganalisis data yang memuat trend dan musiman. Model Holt-Winter sendiri mempunyai dua metode yakni metode Holt-Winter Multiplicative Seasonal sebagai perkalian musiman dan Additive Seasonal sebagai pertambahan musiman. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah penutupan harga saham bulanan Jakarta Islamic Indeks (JII) periode April 2013 sampai dengan November 2016. Model VaR-HoltWinter yang dipilih sebagai model analisis resiko Model terbaik yang digunakan untuk peramalan VaR-HoltWinter adalah model Holt- Winter Multiplicative Seasonal dengan parameter optimal MSE sebesar 0,00166 dan Holt-Winter Additive Seasonal sebesar 0,0037 hasil dari perhitungan Value at Risk VaR-HoltWinter multiplicative seasonal dimisalkan investasi awal adalah Rp 10.000.000,- maka diperoleh model valid adalah 1 bulan , 3 bulan 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan kedepan berturut-turut Rp 28.204-, Rp 48.851-, Rp 69.086-, Rp 84.613.- , Rp 97.703-,. VaR-HoltWinter Additive Seasonal berturut-turut Rp 160.043-, Rp 277.202-, Rp 392.023-, Rp 480.129.- , Rp 554.405-, Selanjutnya dari pengujian uji Likelihood Ratio dimisalkan investasi awal adalah Rp 10.000.000,- maka diperoleh model valid adalah 1 bulan , 3 bulan 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan kedepan berturut-turut Rp 160.043-, Rp 277.202-, Rp 392.023-, Rp 480.129.- , Rp 554.405-, Kata Kunci : Risiko, jakarta islamic indeks (JII), Holt-Winter, Value at Risk (VaR)
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Moh. Farhan Qudratullah, M.Si |
| Uncontrolled Keywords: | Risiko, jakarta islamic indeks (JII), Holt-Winter, Value at Risk (VaR) |
| Subjects: | Tehnik Industri |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Teknik Industri (S1) |
| Depositing User: | Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id) |
| Date Deposited: | 07 Apr 2017 14:37 |
| Last Modified: | 07 Apr 2017 14:37 |
| URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25048 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
 |
View Item |
