ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE LEXICOGRAPHIC GOAL PROGRAMMING (LGP) DENGAN PENDEKATAN VALUE AT RISK (VaR)-GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION (GPD) Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII) Periode Desember 2014 – Februari 2017

Ima Novianti, NIM. 13610012 (2017) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE LEXICOGRAPHIC GOAL PROGRAMMING (LGP) DENGAN PENDEKATAN VALUE AT RISK (VaR)-GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION (GPD) Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII) Periode Desember 2014 – Februari 2017. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE LEXICOGRAPHIC GOAL PROGRAMMING (LGP) DENGAN PENDEKATAN VALUE AT RISK (VaR)-GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION (GPD) Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII) Periode De) 13610012_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (9MB) | Preview
	Text (ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE LEXICOGRAPHIC GOAL PROGRAMMING (LGP) DENGAN PENDEKATAN VALUE AT RISK (VaR)-GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION (GPD) Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII) Periode De) 13610012_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Setiap investasi di pasar modal termasuk pada saham syariah, terdapat hal mendasar yang menyertainya yaitu jika risiko tinggi maka return juga akan tinggi, atau sebaliknya jika return rendah maka risikonya juga akan rendah. Salah satu cara untuk mengatasi risiko adalah dengan diversifikasi atau penyebaran investasi dengan membentuk portofolio optimal. Portofolio yang diusulkan dalam penelitian mempertimbangkan aspek risiko yang dikalkulasikan menggunakan Value at Risk (VaR)-Generalized Pareto Distribution (GPD) untuk menangkap fenomena heavy tail, kemudian dilanjutkan dengan metode Lexicographic Goal Programming untuk pendekatan optimalisasi portofolio. Sampel yang digunakan adalah saham-saham yang selalu konsisten masuk dalam saham JII. Dipilih 20 (dua puluh) saham yang selalu konsisten masuk dalam saham Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 1 Desember 2014 – 28 Februari 2017. Penelitian ini berdasarkan Metode Lexicographic Goal Programming terpilih 4 (empat) saham yang berbeda sebagai pembentuk dua portofolio optimal. Portofolio optimal I diantaranya: ADRO dan UNTR dengan besar proporsi dana masing-masing saham yaitu: 66,3697% dan 33,6303% dengan expected return portofolio 0,0012039 dan risiko portofolio 0,0231016. Portofolio optimal II diantaranya: SMGR dan TLKM dengan besar proporsi dana masing-masing saham yaitu: 1,391% dan 98,609% dengan expected return portofolio 0,000796 dan risiko portofolio 0,024015.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item