ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA SAHAM ANTARA YANG KONSISTEN DAN YANG TIDAK KONSISTEN TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (2006 -2007)

M. ANWAR SYAIFULLOH NIM: 03390524, (2009) ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA SAHAM ANTARA YANG KONSISTEN DAN YANG TIDAK KONSISTEN TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (2006 -2007). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[img]
Preview
Text (ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA SAHAM ANTARA YANG KONSISTEN DAN YANG TIDAK KONSISTEN TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX ( 2006 -2007 ))
BAB I,V.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[img] Text (ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA SAHAM ANTARA YANG KONSISTEN DAN YANG TIDAK KONSISTEN TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX ( 2006 -2007 ))
BAB II,III,IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (921kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan analisis tentang perbandingan kinerja saham, yaitu perbandingan kinerja antara saham yang konsisten dan yang tidak konsisten yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2006-2007. Setelah dikelompokan antara saham yang konsisten dan yang tidak konsisten listing, maka untuk mengetahui kinerja saham-saham tersebut baik secara individual maupun dalam portofolio maka dilakukan analisis secara kuantitatif degan model portofolio Markowitz sedang pengukuran kinerja dilakukan degan perbandingan sistem risk adjusted (metode sharpe, treynor dan jansen). Metode yang digunkan dalam penelitian ini adalah menghitung return rata-rata harian saham dilanjutkan dengan menghitung standar deviasi return rata-rata harian saham. Kemudian menghitung return portofolio dan risiko portofolio dilanjutkan dengan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode risk adjusted. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa pada semester I tahun 2006 saham yang konsisten mempunyai kinerja yang lebih baik, sedangkan pada periode II tahun 2006 dan periode I tahun 2007 saham yang tidak konsisten mempunyai kinerja yang lebih baik. Pada semester II tahun 2007 kinerja saham yang konsisten lebih baik daripada perusahaan yang tidak konsisten. Analisa yang terakhir menggunakan uji statistik uji beda Independent Sample t-test, dengan menggunakan alat bantu software SPSS versi 11.5. Uji beda dilakukan guna menjelaskan apakah ada perbedaan return dan resiko (saham dan portofolio) yang signifikan antara perusahaan yang konsisten dan perusahaan yang tidak konsisten. Hasil analisa menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan return (saham dan portofolio) dan risiko (saham dan portofolio)yang signifikan antara perusahaan yang konsisten dan perusahaan yang tidak konsisten pada Jakarta Islamic Index.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing : Misnen Ardiansyah, SE, M.Si. Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si.
Uncontrolled Keywords: Saham yang konsisten, portofolio, model risk adjusted, Jakarta Islamic Index
Subjects: Perdata Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Muamalah (S1)
Depositing User / Editor: Miftakhul Yazid Fuadi, SIP.
Date Deposited: 08 Aug 2012 10:16
Last Modified: 10 May 2016 04:13
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2899

Actions (login required)

View Item View Item