PERAMALAN SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN MODEL AGARCH DENGAN DISTRIBUSI SKEWED STUDENT-T

MUHAMMAD SAFI’ MULHAN, NIM. 13610010 (2017) PERAMALAN SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN MODEL AGARCH DENGAN DISTRIBUSI SKEWED STUDENT-T. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PERAMALAN SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN MODEL AGARCH DENGAN DISTRIBUSI SKEWED STUDENT-T) 13610010_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (8MB) | Preview
	Text (PERAMALAN SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN MODEL AGARCH DENGAN DISTRIBUSI SKEWED STUDENT-T) 13610010_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Dalam kegiatan berinvestasi, seorang investor dihadapkan pada dua hal yaitu tingkat pengembalian dan juga resiko yang mungkin timbul akibat adanya ketidakpastian. Keputusan untuk melakukan investasi selalu beriringan dengan probabilitas untung dan rugi yang mana tak seorang pun mampu memprediksi apa yang akan terjadi. Perubahan volatilitas indeks harga saham setiap harinya mengalami perubahan yang tidak konstan dan data saham tidak simetris (asimetris) yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat memprediksi harga saham yang akan datang. Dalam ilmu statistika, alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan datang berdasarkan data masa lampau disebut forecasting (peramalan). Model AGARCH dengan distribusi Skewed Student-t merupakan model yang digunakan untuk menganalisis data runtun waktu yang bersifat heterokedastisitas dan asimetris. Penelitian ini membahas peramalan saham syariah menggunakan model AGARCH dengan distribusi skewed student-t. Penelitian ini menggunakan data indeks harga saham harian Jakarta Islamic Index (JII) periode 4 Maret 2013 sampai 28 April 2017. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah pengujian kestasioner data, mengidentifikasi model ARIMA, mengestimasi model ARIMA, menguji diagnostik model ARIMA, mendeteksi ada tidaknya unsur heterokedastisitas, mengestimasi model GARCH, menguji diagnostik model GARCH, uji asimetris data, mengestimasi model AGARCH dengan distribusi skewed student-t, menguji diagnostik model AGARCH dengan distribusi skewed student-t, melakukan peramalan dengan model AGARCH. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa model ARIMA(0,0,3)- AGARCH(2,0) adalah model terbaik untuk meramalkan data yang dipilih berdasarkan kriteria pemilihan model terbaik dengan nilai MAPE atau nilai kesalahan rata-rata sebesar 0.1555291%.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item