OPTIMASI MULTIOBJEKTIF PADA PEMILIHAN PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN COMPROMISE PROGRAMMING DAN NADIR COMPROMISE PROGRAMMING

TRI ANTON SAPUTRO, NIM. 13610036 (2017) OPTIMASI MULTIOBJEKTIF PADA PEMILIHAN PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN COMPROMISE PROGRAMMING DAN NADIR COMPROMISE PROGRAMMING. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

	Text (OPTIMASI MULTIOBJEKTIF PADA PEMILIHAN PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN COMPROMISE PROGRAMMING DAN NADIR COMPROMISE PROGRAMMING) 13610036_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text (OPTIMASI MULTIOBJEKTIF PADA PEMILIHAN PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN COMPROMISE PROGRAMMING DAN NADIR COMPROMISE PROGRAMMING) 13610036_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Portofolio saham merupakan sekumpulan aset invetasi berupa saham yang dibentuk oleh para investor. Tujuan investor membentuk portofolio antara lain untuk mendapatkan pengembalian atau return yang tinggi dengan risiko yang rendah. Untuk mendapatkan portofolio yang optimal maka dilakukan optimasi pada beberapa faktor investasi yaitu mengoptimalkan risiko, memaksimalkan expected return dan meminimalkan modal investasi. Dalam penelitian ini dilakukan pembentukan portofolio menggunakan metode Compromise Programming (CP) dan Nadir Compromise Programming (NCP). Model CP dibentuk berdasarkan dari kemungkinan solusi terbaik, sedangkan model NCP dibentuk berdasarkan dari kemungkinan solusi terburuk. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 saham Jakarta Islamic Index (JII) yang konsisten diperdagangkan pada periode 1 April 2015 – 31 Mei 2017. Berdasarkan data tersebut, kemudian dipilih saham dengan return positif dan rasio atau perbandingan risiko dan return tertinggi sehingga diperoleh 6 saham yang selanjutnya akan digunakan untuk pembentukan portofolio menggunakan metode CP dan NCP. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode NCP lebih baik dibandingkan dengan metode CP karena risiko yang optimal dapat diperoleh pada metode NCP. Pada metode CP terdapat 2 saham yang masuk ke dalam portofolio, yaitu: ADRO dan PWON yang masing-masing memiliki proporsi dana sebesar 0.2 dan 0.8 dengan return sebesar 0.001088635 dan risiko sebesar 1.253886547. Pada metode NCP terdapat 3 saham yang masuk ke dalam portofolio, yaitu: AKRA, PWON, dan WSKT yang masing-masing memiliki proporsi dana sebesar 0.1368494; 0.8; dan 0.0631506 dengan return sebesar 0.000872122 dan risiko sebesar 1.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item