MACROECONOMIC STREST TESTING TERHADAP RISIKO KEGAGALAN PERBANKAN DI INDONESIA TAHUN 2006-2017 SKRIPSI

FITROTUL FARDILA, NIM. 14810041 (2018) MACROECONOMIC STREST TESTING TERHADAP RISIKO KEGAGALAN PERBANKAN DI INDONESIA TAHUN 2006-2017 SKRIPSI. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (MACROECONOMIC STREST TESTING TERHADAP RISIKO KEGAGALAN PERBANKAN DI INDONESIA TAHUN 2006-2017 SKRIPSI) 14810041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (MACROECONOMIC STREST TESTING TERHADAP RISIKO KEGAGALAN PERBANKAN DI INDONESIA TAHUN 2006-2017 SKRIPSI) 14810041_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 berdampak buruk terhadap stabilitas sektor perekonomian di Indonesia, termasuk sektor perbankan. Sektor perbankan sebagai pundi-pundi yang mengalirkan dana ke seluruh sektor perekonomian menelan biaya restrukturisasi yang tidak sedikit.. Stress test merupakan metode yang digunakan untuk mengukur stabilitas sistem keuangan melalui perhitungan risiko kredit. Selain itu stress test dapat memberikan informasi tentang sifat-sifat sistem keuangan pada kondisi krisis dan membantu pengambil kebijakan dalam menghitung tingkat kerentanan sistem keuangan. Sehingga jika kerentanan sistem keuangan bisa dideteksi sejak dini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah preventive untuk meminimalisir akibatnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh shock variabel makroekonomi terhadap probability of default perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia melalui metode regresi logistik. Probabilitas terjadinya default sebagai variabel dependen dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rasio kegagalan kredit. Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ialah variabel makroekonomi yang terdiri dari variabel pertumbuhan Gross Domestik Product (GDP), Exchange rate, inflasi, dan IHSG.Hasil penelitian dengan menggunakan data periode kuartal 1 tahun 2006 hingga kuartal 3 tahun 2017 ini menyimpulkan bahwa, IHSG terpilih sebagai variabel utama dalam membentuk skenario stress test. Berdasarkan hasil macroeconomic stress test, shock hebat pada IHSG memegang perubahan paling signifikan terhadap kemungkinan terjadinya default perbankan. Dengan menggunakan metode curve-fitting, diketahui bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mempunyai kemungkinan default terbesar ketika terjadi shock pada variabel IHSG dibandingkan dengan 8 bank lainnya

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item