ANALISIS PENGUMUMAN EARNING TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Masuk Kelompok Jakarta Islamic Index 2005-2007)

MOH. CHAIRUL ANAM - NIM. 04390031, (2010) ANALISIS PENGUMUMAN EARNING TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Masuk Kelompok Jakarta Islamic Index 2005-2007). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[img]
Preview
Text (ANALISIS PENGUMUMAN EARNING TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Masuk Kelompok Jakarta Islamic Index 2005-2007))
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img] Text (ANALISIS PENGUMUMAN EARNING TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Masuk Kelompok Jakarta Islamic Index 2005-2007))
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (661kB)

Abstract

Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap investor dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Informasi tersebut antara lain adalah informasi tentang pengumuman earning yang dikeluarkan oleh emiten.informasi laba tersebut digunakan investor untuk membantu memprediksi laba dimasa yang akan datang, serta dapat menaksir risiko dalam investasi dan kredit.Penelitian ini merupakan event study bertujuan untuk mengetahui kandungan informasi pengumuman earning terhadap abnormal return dan likuiditas saham yang dilihat dari volume perdagangan dan risiko sistematis dengan windows periods 11 hari yaitu 5 hari sebelum pengumuman dan 5 hari sesudah pengumuman. Sampel yang diambil adalah data abnormal return, saham yang diperdagangkan, saham beredar dan beta koreksi dari perusahaan-perusahaan yang mengumumkan earnings yang terdaftar di Jakarta Islamic Index selama periode Tahun 2005 sampai dengan 2007 yang diambil pojok BEJ Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta. Sampel ini ditetapkan berdasarkan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan penelitian ini. Alat uji yang digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata dari abnormal return, volume perdagangan dan risiko sistematis adalah dengan menggunakan Paired samples test yaitu dua pengukuran pada subyek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu untuk melihat perbedaan rata-rata abnormal return, volume perdagangan dan risiko sistematis apabila berdistribusi normal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengumuman earning yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2005-2007 tidak menunjukkan perbedaan signifikan rata-rata abnormal return, volume perdagangan dan risiko sistematis pada saat sebelum dan sesudah pengumuman earning.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing : Sunarsih, SE.,M.Si Sunaryati, SE., M,Si
Uncontrolled Keywords: Pengumuman Earning, Abnormal Return, Volume Perdagangan, Risiko Sistematis
Subjects: Keuangan Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Keuangan Islam (S1)
Depositing User / Editor: Miftakhul Yazid Fuadi, SIP.
Date Deposited: 28 Aug 2012 11:06
Last Modified: 24 Aug 2016 02:59
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3974

Actions (login required)

View Item View Item