ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JII

DINDA TRI RENJANI, NIM. 06390133 (2011) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JII. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[img]
Preview
Text ( ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JII )
BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[img] Text ( ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JII )
BAB II,III,IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (258kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh rasionalitas investor yang mengukur sejauh mana investor melakukan prosedur pemilihan saham dan pembentukan portofolio optimal dari data historis yang listed di Jakarta Islamic Index. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di JII yang pengambilannya dilakukan dengan teknik porposive sampling. Metode yang digunakan sebagai alat analisis adalah Metode Indeks Tunggal untuk membetuk portofolio optimal dan uji beda t-test untuk mengetahui perbedaan return dan risiko. Portofolio optimal yang terbentuk pada saham JII tahun 2006 adalah PTBA dab INCO dengan return portofolio sebesar 0.06775% dan tingkat risiko portofolio sebesar 0.00825%. Pada tahun 2007 portofolio optimal yang terbentuk adalah ANTM dan BUMI dengan return portofolio 0.135457% dan tingkat risiko portofolio 0.30971%. Pada tahun 2008 portofolio optimal yang terbentuk adalah UNVR dengan return portofolio 0.0012325% dan tingkat risiko portofolio 0.00057%. Dan pada tahun 2009 portofolio optimal yang terbentuk adalah KLBF dengan return portofolio 0.11566% dan tingkat risiko portofolio 0.445405%. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara return dan risiko portofolio optimal dengan portofolio tidak optimal, ini dibuktikan signifikan dengan nilai p-value sebesar 0.016 0.05 untuk return dan 0.000 0.05 untuk risiko. Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa return dan risiko merupakan salah satu indikator pembentukan portofolio pada periode pengamatan 2006-2009. div

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing: 1. Dr. M. Fakhri Husein S.E., M.Si. 2. M. Kurnia Rahman Abadi, SE., MM.
Uncontrolled Keywords: Model Indeks Tunggal, portofolio optimal, return, ERB dan risiko.
Subjects: Keuangan Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Keuangan Islam (S1)
Depositing User / Editor: Miftakhul Yazid Fuadi, SIP.
Date Deposited: 22 Jan 2015 07:51
Last Modified: 26 Aug 2016 08:39
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6613

Actions (login required)

View Item View Item