ANALISIS RETURN SAHAM, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN ABNORMAL RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH AKTIVITAS STOCK SPLITPERUSAHAAN

INDRA ADITYA, NIM.: 06390090 (2011) ANALISIS RETURN SAHAM, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN ABNORMAL RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH AKTIVITAS STOCK SPLITPERUSAHAAN. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[img]
Preview
Text (ANALISIS RETURN SAHAM, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN ABNORMAL RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH AKTIVITAS STOCK SPLITPERUSAHAAN)
BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA·.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[img] Text (ANALISIS RETURN SAHAM, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN ABNORMAL RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH AKTIVITAS STOCK SPLITPERUSAHAAN)
BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR···.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Pemecahan saham adalah salah satu aksi korporasi yang dilakukan perusahaan dengan tujuan mengatur kembali harga saham agar berada pada kisaran yang lebih likuid serta memberikan sinyal yang berkulitas pada investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan return saham, trading volume activity, serta abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Penelitian ini adalah event study, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap rata-rata harga saham, abnormal return, dan volume perdagangan saham selama lima hari sebelum peristiwa dan lima hari sesudah peristiwa. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory ( ICMD ), IDX Statistics dan www.idx.co.id. Sampel yang digunakan berjumlah 30 saham yang terdiri dari saham-saham perusahaan yang melakukan stock split selama tahun 2006 2010 dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah. Berdasarkan uji statistik terhadap return saham selama periode peristiwa, ditemukan bahwa terdapat perbedaan return saham yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah stock split. Dari hasil uji beda terhadap rata-rata trading volume activity pada periode sebelum dan sesudah pengumuman stock split, secara statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara trading volume activity sebelum dan sesudah stock split. Dari hasil uji beda terhadap rata-rata abnormal return saham pada periode sebelum dan sesudah pengumuman stock split, tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham sebelum dan sesudah peristiwa. div

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Joko Setyono, S.E., M.Si 2. M. Kurnia Rahman Abadi, S.E., MM.
Uncontrolled Keywords: pemecahan saham, return saham, trading volume activity, abnormal return saham, event study.
Subjects: Keuangan Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Keuangan Islam (S1)
Depositing User: Edi Prasetya [edi_hoki]
Date Deposited: 21 Aug 2023 09:57
Last Modified: 21 Aug 2023 09:58
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6632

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum