M. FIRMAN ANNUR, NIM. 07610013 (2012) PENENTUAN HARGA OPSI BELI TIPE EROPA UNTUK MODEL BLACK-SCHOLES DENGAN METODE BEDA HINGGA SKEMA CRANK-NICHOLSON (Studi Kasus : Harga Saham PT Astra Internasional Tbk.). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.
|
Text (PENENTUAN HARGA OPSI BELI TIPE EROPA UNTUK MODEL BLACK-SCHOLES DENGAN METODE BEDA HINGGA SKEMA CRANK-NICHOLSON (Studi Kasus : Harga Saham PT Astra Internasional Tbk.) )
BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (5MB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uin-suka.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (PENENTUAN HARGA OPSI BELI TIPE EROPA UNTUK MODEL BLACK-SCHOLES DENGAN METODE BEDA HINGGA SKEMA CRANK-NICHOLSON (Studi Kasus : Harga Saham PT Astra Internasional Tbk.) )
BAB II, III, IV, V.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB) |
Abstract
Opsi adalah perjanjian atau kontrak dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pembeli memiliki hak untuk membeli atau menjual dari pihak kedua sebagai penjual terhadap suatu aset tertentu dengan harga dan Waktu yang telah ditetapkan. Jenis opsi yang akan dibahas adalah opsi beli tipe eropa, yaitu opsi yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada Waktu jatuh tempo saja. Harga opsi beli ini akan ditentukan menggunakan PDP model Black-Scholes sebagai berikut: persamaan diatas kemudian akan ditentukan solusi numeriknya menggunakan metode beda hingga skema Crank-Nicholson berikut ini: Setelah melalui berbagai proses perhitungan didapatkan suatu formula sebagai cara menentukan harga opsi beli tipe Eropa dengan model Black-Scholes menggunakan metode beda hingga skema Crank-Nicholson. Formula tersebut yaitu: Penentuan harga opsi beli tipe Eropa dengan model Black-Scholes menggunakan metode beda hingga skema Crank-Nicholson kemudian diaplikasikan dalam studi kasus penentuan harga opsi beli tipe Eropa saham PT Astra Intemasional Tbk. Kemudian dengan diketahui nilai S = Rp.50.000, E = Rp. 52.000, jangka Waktunya 90 hari, r = 0,06572, dan nilai volatilitas (U) = 0,3677 diperoleh nilai opsi beli Eropanya yaitu Rp. 2.634,2. Kata kunci : Opsi Beli Eropa, Model Black-Scholes, Skema Crank-Nicholson
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Matematika |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika (S1) |
| Depositing User: | Miftahul Ulum [IT Staff] |
| Date Deposited: | 10 Jun 2013 16:43 |
| Last Modified: | 13 Jan 2016 11:15 |
| URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8097 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
 |
View Item |
