PENGARUH REAKSI PASAR TERHADAP KENAIKAN HARGA BBM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JII TAHUN 2013)

BRILIAN NATA PUTRA , NIM. 09390114 (2014) PENGARUH REAKSI PASAR TERHADAP KENAIKAN HARGA BBM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JII TAHUN 2013). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (PENGARUH REAKSI PASAR TERHADAP KENAIKAN HARGA BBM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JII TAHUN 2013))
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img] Text (PENGARUH REAKSI PASAR TERHADAP KENAIKAN HARGA BBM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JII TAHUN 2013))
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Minyak berfungsi sebagai bahan bakar dan bahan proses produksi bagi industri. Dengan adanya kenaikan harga minyak menyebabkan beban biaya produksi bagi industri. Dampaknya harga saham perusahaan akan cenderung mengalami penurunan. Peristiwa kenaikan BBM terjadi pada tanggal 21 Juni 2013 dengan tujuan untuk mengalihkan subsidi BBM kepada masyarakat miskin, sehingga subsidi tidak jatuh ke tangan yang salah. Peneliti menduga bahwa dengan terjadinya peristiwa kenaikan harga BBM akan mempengaruhi pergerakan harga saham dan volume perdagangan di Jakarta Islamic Index. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan adanya ratarata abnormal return dan rata-rata trading volume activity yang signifikan di sekitar event pengumuman kenaikan harga BBM pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2013. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan 7 hari sebelum pengumuman, pada hari peristiwa (event date) dan 7 hari setelah pengumuman kenaikan harga BBM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study yang akan mengamati pergerakan rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity sekitar pengumuman kenaikan harga BBM pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Untuk menguji adanya rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity yang signifikan di sekitar event pengumuman dilakukan uji beda dua rata-rata menggunakan uji t statistik. Hasil dari penelitian ini mempunyai nilai rata-rata abnormal return yang tidak signifikan disekitar pengumuman kenaikan harga BBM sehingga para investor tidak merespon. Sedangkan pada rata-rata trading volume activity terdapat perbedaan yang signifikan disekitar pengumuman kenaikan harga BBM pada periode pengamatan, akan tetapi rata-rata trading volume activity mengalami penurunan sesudah pengumuman sehingga investor menganggapnya sebagai berita buruk (bad news). Investor cenderung melakukan wait and see sampai hari-hari menjadi normal kembali. Kata Kunci : Pengumuman kenaikan harga BBM, abnormal return, volume trading activity, event study.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: PEMBIMBING: 1. DR. IBNU QIZAM, SE, M.SI, AKT
Uncontrolled Keywords: Pengumuman kenaikan harga BBM, abnormal return, volume trading activity, event study.
Subjects: Keuangan Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Keuangan Islam (S1)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 28 Jan 2014 09:57
Last Modified: 27 Sep 2016 10:56
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9879

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum