Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-28T17:56:33ZEPrintshttp://digilib.uin-suka.ac.id/images/sitelogo.pnghttps://digilib.uin-suka.ac.id/2015-12-08T01:30:59Z2015-12-08T01:30:59Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18587This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/185872015-12-08T01:30:59ZPREDIKSI INDEKS SAHAM SYARIAH DENGAN METODE THRESHOLD VECTOR AUTOREGRESSIVE (TVAR) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Periode 01Agustus 2013 – 31Juli 2015)Threshold Vector Autoregressive merupakan salah satu model analisis
runtun waktu (time series) untuk data yang cenderung nonlinear. Pada dasarnya
TVAR merupakan generalisasi dari vectorautoregressive (VAR) dengan membagi
data menjadi beberapa regimes oleh beberapa threshold. Threshold yang
digunakan dalam penelitian ini adalah nilai MSE minimum dari proses regresi
yang telah dilakukan pemotongan 30% dari data.
Uji linearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji linearitas
Ramsey RESET test. Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah data
penutupan indeks harga saham harian yang tergabung dalam Jakarta
IslamicIndeks dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika serikat selama periode 01
Agustus 2015 sampai 31 Juli 2015. Peneliti menggunakan software eviews 7 dan
softwaremicrosoft excel dalam menganalisis data.
Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yaitu dengan
mengumpulkan materi dari informasi tentang Threshold Vector Autoregressive
(TVAR) dari berbagai sumber, mengkaji dengan seksama, kemudian menerapkan
konsep tersebut ke dalam data sekunder.
Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi indeks harga saham harian yang
tergabung dalam Jakarta Islamic Indeks (JII). Saham JII dan kurs rupiah
menghasilkan TVAR(1,4) dilihat dari panjang lag. Prediksi dilakukan dengan
menggunakan satu buah threshold dan dua buah regimes. Setiap regimes dalam
penelitian memberikan prediksi yang tidak berbeda jauh dengan data aktual. Hal
ini dapat dilihat dari nilai MAPE pada setiap regimes yang sebesar 1,26% dan
1,12%.
Kata Kunci : Uji Linearitas Ramsey RESET Test, Prediksi, Indeks Saham Syariah Jakarta Islamic Indeks, Threshold Vector Autoregressive (TVAR).NIM. 08610048 FITRI MISHA LESTARI