PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN MODEL ARIMAX-GARCH DALAM PASAR MODAL SYARIAH (STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN INDEKS HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2 JANUARI 2012 – 30 JUNI 2014)

ALVAN PRATAMA.A.L, NIM. 10610011 (2015) PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN MODEL ARIMAX-GARCH DALAM PASAR MODAL SYARIAH (STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN INDEKS HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2 JANUARI 2012 – 30 JUNI 2014). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN MODEL ARIMAX-GARCH DALAM PASAR MODAL SYARIAH (STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN INDEKS HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2 JANUARI 2012 – 30 JUNI 2014)) BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN MODEL ARIMAX-GARCH DALAM PASAR MODAL SYARIAH (STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN INDEKS HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2 JANUARI 2012 – 30 JUNI 2014)) BAB II, III, IV, V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kegiatan dalam berinvestasi perlu memperhatikan prediksi berapa harga saham yang akan dibeli pada waktu yang akan datang untuk mengetahui besar keuntungan yang akan diperoleh dengan membeli saham tersebut. Permasalahannya adalah setiap hari perubahan harga saham terjadi dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perubahan harga saham tersebut. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat memprediksi harga saham tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan harga saham. Dalam ilmu statistika, alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan datang berdasarkan data masa lampau disebut dengan forecasting (peramalan). Untuk melakukan peramalan diperlukan metode yang baik dalam menggambarkan data pada waktu yang akan datang salah satunya adalah analisis data runtun waktu dengan model ARIMAX-GARCH. Analisis runtun waktu (time series) adalah analisis antar variabel yang dicari dengan variabel waktu. Sementara model ARIMAX-GARCH merupakan model yang digunakan untuk menganalisis data runtun waktu yang bersifat heteroskedastisitas. Penelitian ini membahas peramalan data runtun waktu dengan model ARIMAX-GARCH dalam pasar modal syariah. Langkah-langkah utama pada peramalan dengan model ARIMAX-GARCH ini adalah menguji kestasioneran data, mengidentifikasi model ARIMAX, mengestimasi parameter model ARIMAX, menguji diagnostik model ARIMAX, mendeteksi ada tidaknya unsur ARCH atau unsur heteroskedastisitas, mengestimasi model GARCH, menguji diagnostik model GARCH, dan melakukan peramalan dengan model ARIMAXGARCH. Adapun data yang digunakan adalah data harga penutupan indeks harga saham harian Jakarta Islamic Index (JII) periode 2 Januari 2012 – 30 Juni 2014 dan data kurs dolar periode 2 Januari 2012 – 30 Juni 2014 sebagai variabel exogen dari model ARIMAX. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model ARIMAX(2,1,2)- GARCH(2,0) adalah model terbaik untuk meramalkan data yang dipilih berdasarkan kriteria pemilihan model terbaik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item