PENGARUH RASIO KEUANGAN DAN VARIABEL MAKRO TERHADAP RETURN YANG DITERIMA OLEH PEMEGANG SAHAM

ADIB RACHMAWAN , NIM. 06390126 (2015) PENGARUH RASIO KEUANGAN DAN VARIABEL MAKRO TERHADAP RETURN YANG DITERIMA OLEH PEMEGANG SAHAM. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Restricted to Registered users only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Restricted to Registered users only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Restricted to Registered users only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Restricted to Registered users only Download (0B)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini termasuk kategori penelitian terapan atau sering disebut applied research. Penelitian ini menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh CR, DER, NPM, TATO, inflasi dan suku bunga secara simultan dan parsial terhadap return saham pada perusahaan perdagangan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. Populasi sekaligus dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan perdagangan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) yang dikumpulkan dengan teknik pengambilan basis data secara kemudian disusun secara pooling. periode penelitian yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Variabel independen dari penelitian ini adalah CR, DER, NPM, TATO, inflasi dan suku bunga, sedangkan variabel dependennya adalah return saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan sampel yang meliputi laporan neraca dan laba rugi. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan digunakan uji F dan untuk mengetahui pengaruh secara parsial digunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh secara simultan CR, DER, NPM, TATO, Inflasi dan Suku Bunga terhadap return saham yang signifikan. Namun secara parsial yang berpengaruh terhadap return saham yaitu NPM. Sedangkan CR dan DER, TATO, inflasi dan suku bunga mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham. Secara simultan CR, DER, NPM, TATO, Inflasi dan Suku Bunga simultan berpengaruh terhadap return saham dengan konstribusi sebesar 27.5%. Dan secara parsial menyimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap return saham NPM dengan sig. t sebesar 0.017 0.05. Sedangkan CR dengan sig. t sebesar 0.448 0.05, sedangkan DER dengan sig. t sebesar 0.602 0.05 tidak berpengaruh terhadap return saham, sedangkan TATO dengan sig. t sebesar 0.312 0.05 tidak berpengaruh terhadap return saham, inflasi dengan sig. t sebesar 0.328 0.05 tidak berpengaruh terhadap return saham, suku bunga dengan sig. t sebesar 0.458 0.05 tidak berpengaruh terhadap return saham. div

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item