@phdthesis{digilib10786,
           month = {August},
           title = {PEMODELAN SMOOTH TRANSITION AUTOREGRESSIVE  (STAR)  
PADA INDEKS HARGA SAHAM HARIAN SYARIAH 
JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) 

},
          school = {PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM. 07610014 ANISA NUR KESUMAYANTI },
            year = {2012},
            note = {Moh. Farhan Qudratullah, M.Si.},
        keywords = {Jakarta Islamic Index, nonlinear, Smooth Transition Autoregressive, 
time series.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10786/},
        abstract = { 
Data runtun waktu seperti data-data finansial dan perekonomian cenderung
nonlinear, sehingga dibutuhkan model yang nonlinear untuk data tersebut. Salah
satu model yang populer adalah model Smooth Transition Autoregressive
(STAR). Model STAR terbagi menjadi dua model, yaitu model Logistic Smooth
Transition Autoregressive (LSTAR) dan Exponential Smooth Transition
Autoregressive (ESTAR). Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui langkahlangkah

pemodelan STAR mulai dari identifikasi, estimasi, pemeriksaan
diagnostik, sampai menentukan pendekatan terbaik dengan STAR dan
mengaplikasikan model STAR pada indeks harga saham harian Jakarta Islamic
Index (JII). 
Penelitian ini menggunakan data indeks harga saham harian Jakarta
Islamic Index (JII) periode periode 1 Juni 2006 sampai 6 Januari 2012. Prosedur
penelitiannya diawali dengan memodelkan data dengan proses Autoregressive
(AR), menguji kelinearan data, memodelkan dengan STAR, melakukan
peramalan, dan mengevaluasi hasil peramalannya. 
Hasil peramalan indeks harga saham harian syariah Jakarta Islamic Index
(JII) dengan model STAR menghasilkan model nonlinear terbaik LSTAR (2,1,1) 
yaitu X
t
 = (?0,3208?0,1213X
t?1
) (1?G(X
t
?1;10,?0,4186)) + (0,3259+0,1326X
?1)
G(X
?1;10,?0,4186). Model ini menghasilkan hasil peramalan yang cukup baik
dengan nilai Mean Square Error (MSE) sebesar 110,619. Hasil peramalan
berdasarkan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) menunjukkan nilai
1,713\%.

t
t}
}