TY  - THES
N1  - Moh. Farhan Qudratullah, M.Si.
ID  - digilib10786
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10786/
A1  - ANISA NUR KESUMAYANTI , NIM. 07610014
Y1  - 2012/08/09/
N2  -  
Data runtun waktu seperti data-data finansial dan perekonomian cenderung
nonlinear, sehingga dibutuhkan model yang nonlinear untuk data tersebut. Salah
satu model yang populer adalah model Smooth Transition Autoregressive
(STAR). Model STAR terbagi menjadi dua model, yaitu model Logistic Smooth
Transition Autoregressive (LSTAR) dan Exponential Smooth Transition
Autoregressive (ESTAR). Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui langkahlangkah

pemodelan STAR mulai dari identifikasi, estimasi, pemeriksaan
diagnostik, sampai menentukan pendekatan terbaik dengan STAR dan
mengaplikasikan model STAR pada indeks harga saham harian Jakarta Islamic
Index (JII). 
Penelitian ini menggunakan data indeks harga saham harian Jakarta
Islamic Index (JII) periode periode 1 Juni 2006 sampai 6 Januari 2012. Prosedur
penelitiannya diawali dengan memodelkan data dengan proses Autoregressive
(AR), menguji kelinearan data, memodelkan dengan STAR, melakukan
peramalan, dan mengevaluasi hasil peramalannya. 
Hasil peramalan indeks harga saham harian syariah Jakarta Islamic Index
(JII) dengan model STAR menghasilkan model nonlinear terbaik LSTAR (2,1,1) 
yaitu X
t
 = (?0,3208?0,1213X
t?1
) (1?G(X
t
?1;10,?0,4186)) + (0,3259+0,1326X
?1)
G(X
?1;10,?0,4186). Model ini menghasilkan hasil peramalan yang cukup baik
dengan nilai Mean Square Error (MSE) sebesar 110,619. Hasil peramalan
berdasarkan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) menunjukkan nilai
1,713%.

t
t
PB  - PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA
KW  - Jakarta Islamic Index
KW  -  nonlinear
KW  -  Smooth Transition Autoregressive
KW  -  
time series.
M1  - skripsi
TI  - PEMODELAN SMOOTH TRANSITION AUTOREGRESSIVE  (STAR)  
PADA INDEKS HARGA SAHAM HARIAN SYARIAH 
JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) 


AV  - restricted
ER  -