eprintid: 10786
rev_number: 31
eprint_status: archive
userid: 82
dir: disk0/00/01/07/86
datestamp: 2014-03-14 08:01:29
lastmod: 2016-12-15 01:36:32
status_changed: 2014-03-14 08:01:29
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: ANISA NUR KESUMAYANTI , NIM. 07610014
title: PEMODELAN SMOOTH TRANSITION AUTOREGRESSIVE  (STAR)  
PADA INDEKS HARGA SAHAM HARIAN SYARIAH 
JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) 


ispublished: pub
subjects: Matematika
divisions: jur_mat
full_text_status: restricted
keywords: Jakarta Islamic Index, nonlinear, Smooth Transition Autoregressive, 
time series.
note: Moh. Farhan Qudratullah, M.Si.
abstract:  
Data runtun waktu seperti data-data finansial dan perekonomian cenderung
nonlinear, sehingga dibutuhkan model yang nonlinear untuk data tersebut. Salah
satu model yang populer adalah model Smooth Transition Autoregressive
(STAR). Model STAR terbagi menjadi dua model, yaitu model Logistic Smooth
Transition Autoregressive (LSTAR) dan Exponential Smooth Transition
Autoregressive (ESTAR). Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui langkahlangkah

pemodelan STAR mulai dari identifikasi, estimasi, pemeriksaan
diagnostik, sampai menentukan pendekatan terbaik dengan STAR dan
mengaplikasikan model STAR pada indeks harga saham harian Jakarta Islamic
Index (JII). 
Penelitian ini menggunakan data indeks harga saham harian Jakarta
Islamic Index (JII) periode periode 1 Juni 2006 sampai 6 Januari 2012. Prosedur
penelitiannya diawali dengan memodelkan data dengan proses Autoregressive
(AR), menguji kelinearan data, memodelkan dengan STAR, melakukan
peramalan, dan mengevaluasi hasil peramalannya. 
Hasil peramalan indeks harga saham harian syariah Jakarta Islamic Index
(JII) dengan model STAR menghasilkan model nonlinear terbaik LSTAR (2,1,1) 
yaitu X
t
 = (0,32080,1213X
t1
) (1G(X
t
1;10,0,4186)) + (0,3259+0,1326X
1)
G(X
1;10,0,4186). Model ini menghasilkan hasil peramalan yang cukup baik
dengan nilai Mean Square Error (MSE) sebesar 110,619. Hasil peramalan
berdasarkan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) menunjukkan nilai
1,713%.

t
t
date: 2012-08-09
date_type: published
institution: PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA
department: UIN SUNAN KALIJAGA  YOGYAKARTA
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   ANISA NUR KESUMAYANTI , NIM. 07610014  (2012) PEMODELAN SMOOTH TRANSITION AUTOREGRESSIVE (STAR) PADA INDEKS HARGA SAHAM HARIAN SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII).  Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10786/1/BAB%20I%2C%20VI%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10786/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV%2C%20V.pdf