@phdthesis{digilib10927,
           month = {January},
           title = {ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN
MEAN ABSOLUTE DEVIATION (MAD)
Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Jakarta Islamic Indeks (JII)
Periode Januari 2011 ? Juli 2013
},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM. 09610041 NURUL HASANAH},
            year = {2014},
            note = {Pembimbing : Moh. Farhan Qudratullah, M.Si},
        keywords = {Kata Kunci : return, return ekspektasi, risiko, portofolio, saham JII, portofolio
optimal.
},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10927/},
        abstract = {Dalam dunia investasi hampir seluruhnya mengandung unsur ketidakpastian
atau risiko. Perlu adanya analisis yang jeli untuk meramalkan return yang akan
diperoleh dan risiko yang akan ditanggung. Untuk mengurangi risiko yang
ditanggung maka dibentuklah portofolio. Salah satu pembentukan portofolio yang
optimal adalah dengan menggunakan metode Mean Absolute Deviation (MAD).
Metode ini diperkenalkan oleh Konno dan Yamazaki. Model MAD ini merupakan
permasalahan pemilihan portofolio yang berbentuk linier programming.
Penelitian ini membahas tentang analisis portofolio menggunakan MAD
dengan populasi saham syari?ah Jakarta Islamic Index (JII). Sampel yang diambil
berdasarkan teknik purposive random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel
yang berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yaitu pertama sampel diambil
berdasarkan saham-saham yang konsisten masuk dalam JII dan diperoleh 17 saham,
kedua berdasarkan kriteria pertama dipilih saham-saham yang memiliki nilai mean
return positif dan variance terendah dan diperoleh 9 saham. Dari kriteria kedua
diambil 3 saham yang memiliki mean return positif terbesar dan 3 saham yang
memiliki variance terkecil. Saham-saham tersebut antara lain ASRI, CPIN, KLBF,
ASII dan TLKM pada periode Januari 2011 ? Juli 2013.
Hasil perhitungan pada penelitian ini dengan menggunakan MAD pada
portofolio pertama menghasilkan return ekspektasi 3,41\% dengan harus menanggung
risiko 8,7\%. Dan pada portofolio kedua menghasilkan 2,1\% dan harus menanggung
risiko sebesar 5,1\%.
}
}