%0 Thesis
%9 Skripsi
%A NURUL HASANAH, NIM. 09610041
%B FAKULTAS SAINTEK
%D 2014
%F digilib:10927
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%K Kata Kunci : return, return ekspektasi, risiko, portofolio, saham JII, portofolio  optimal.  
%T ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN  MEAN ABSOLUTE DEVIATION (MAD)  Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Jakarta Islamic Indeks (JII)  Periode Januari 2011 – Juli 2013  
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10927/
%X Dalam dunia investasi hampir seluruhnya mengandung unsur ketidakpastian  atau risiko. Perlu adanya analisis yang jeli untuk meramalkan return yang akan  diperoleh dan risiko yang akan ditanggung. Untuk mengurangi risiko yang  ditanggung maka dibentuklah portofolio. Salah satu pembentukan portofolio yang  optimal adalah dengan menggunakan metode Mean Absolute Deviation (MAD).  Metode ini diperkenalkan oleh Konno dan Yamazaki. Model MAD ini merupakan  permasalahan pemilihan portofolio yang berbentuk linier programming.  Penelitian ini membahas tentang analisis portofolio menggunakan MAD  dengan populasi saham syari’ah Jakarta Islamic Index (JII). Sampel yang diambil  berdasarkan teknik purposive random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel  yang berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yaitu pertama sampel diambil  berdasarkan saham-saham yang konsisten masuk dalam JII dan diperoleh 17 saham,  kedua berdasarkan kriteria pertama dipilih saham-saham yang memiliki nilai mean  return positif dan variance terendah dan diperoleh 9 saham. Dari kriteria kedua  diambil 3 saham yang memiliki mean return positif terbesar dan 3 saham yang  memiliki variance terkecil. Saham-saham tersebut antara lain ASRI, CPIN, KLBF,  ASII dan TLKM pada periode Januari 2011 – Juli 2013.  Hasil perhitungan pada penelitian ini dengan menggunakan MAD pada  portofolio pertama menghasilkan return ekspektasi 3,41% dengan harus menanggung  risiko 8,7%. Dan pada portofolio kedua menghasilkan 2,1% dan harus menanggung  risiko sebesar 5,1%.  
%Z Pembimbing : Moh. Farhan Qudratullah, M.Si