<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII))"^^ . "Optimisasi portofolio adalah metode yang baik dan paling sering\r\ndigunakan untuk pemilihan portofolio. Optimisasi portofolio pertama kali\r\ndikemukakan oleh Markowitz. Pendekatan yang dikemukakan oleh Markowitz\r\ndikenal dengan Optimisasi Portofolio Markowitz atau Optimisasi portofolio Mean\r\nVariance. Dalam optimisasi mean variance membutuhkan parameter mean dan\r\nmatriks kovarians yang di estimasi dari sampel data return. Estimasi parameter\r\nmean dan matriks kovarians menimbulkan resiko estimasi dan menghasilkan\r\nbobot portofolio yang berfluktuasi (naik turunnya) dari waktu ke waktu. Selain\r\nitu, model mean variance Markowitz juga memberikan hasil portofolio yang\r\nkurang baik untuk waktu jangka yang lama. Sehingga permasalahannya adalah\r\nbagaimana membuat portofolio yang tidak hanya optimal tetapi juga robust\r\n(kokoh).\r\nPenelitian ini membahas tentang optimisasi portofolio Robust Mean\r\nVariance dengan model Trimmed Mean pada populasi saham syariah Jakarta\r\nIslamic Indeks (JII) yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel\r\nyang diambil berdasarkan teknik purposive random sampling, yaitu teknik\r\npengambilan sampel yang mendasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, kriteriakriteria\r\ntersebut adalah yang pertama sampel diambil berdasarkan saham-saham\r\nyang selalu masuk dalam JII dan diperoleh 17 saham, kedua berdasarkan kriteria\r\npertama dipilih saham-saham yang memiliki nilai mean return. Saham-saham\r\nyang terpilih adalah ASRI, CPIN, KLBF, SMGR, LPKR, UNVR, INTP, ASII dan\r\nTLKM pada periode 3 Januari 2011 – 30 Juni 2013. Optimisasi portofolio Robust\r\nMean Variance dengan model trimmed mean dilakukan terhadap 2 (dua)\r\nkelompok portofolio.\r\nPortofolio optimal terdapat pada kelompok Portofolio Pertama, dengan\r\nproporsi terbesar terdapat pada saham KLBF, yaitu 86,70% dan saham SMGR\r\nsebesar 13,30%, dengan mean return portofolio sebesar 0,0654% dan resiko\r\nportofolio sebesar 0,3637% pada setiap harinya."^^ . "2014-02-06" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SAINTEK, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM.: 08610006"^^ . "ANITA ROHMAH"^^ . "NIM.: 08610006 ANITA ROHMAH"^^ . . . . . . "OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)) (Text)"^^ . . . "BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)) (Text)"^^ . . . "OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)) (Other)"^^ . . . . . . "OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)) (Other)"^^ . . . . . . "OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)) (Other)"^^ . . . . . . "OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)) (Other)"^^ . . . . . . "OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)) (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #10980 \n\nOPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII))\n\n" . "text/html" . . . "Matematika"@id . .