<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS RESIKO INVESTASI\r\nDENGAN VALUE AT RISK (VAR) - GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)\r\n(STUDI KASUS : INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011- JULI 2013)\r\n"^^ . "Kegiatan dalam berinvestasi perlu mempertimbangkan dua hal yaitu\r\nbesarnya resiko dan return yang akan diperoleh. Untuk mengukur besarnya resiko\r\ndiperlukan suatu alat atau metode agar dapat secara tepat mengukur resiko salah\r\nsatunya yaitu Value at Risk (VaR) dengan pendekatan Generalized Autoregressive\r\nConditional Heteroscedasticity (GARCH). VaR dikenal sebagai alternatif ukuran\r\nresiko yang dapat digunakan untuk mengukur resiko pada data yang berdistribusi\r\nnormal.\r\nPenelitian ini membahas tentang analisis resiko investasi dengan VaRGARCH.\r\nDalam analisis VaR-GARCH pada saham syariah langkah-langkah\r\nutama adalah menentukan nilai return, menguji kestasioneran data, menguji\r\nkenormalan data, menentukan model yang sesuai untuk persamaan mean, menguji\r\nada tidaknya efek ARCH, menentukan model yang sesuai untuk persamaan\r\nvariansi, menghitung nilai VaR-GARCH, dan menguji validasi VaR-GARCH.\r\nAdapun data yang digunakan data indeks saham syariah harian Jakarta Islamic\r\nIndex (JII) periode Januari 2011 – Juli 2013.\r\nHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model VaR-GARCH (1,1)\r\nadalah model terbaik yang memenuhi asumsi-asumsi pada pemeriksaan diagnosa.\r\nDengan menggunakan model VaR-GARCH (1,1), hasil kemungkinan kerugian\r\nyang didapat investor pada tingkat kepercayaan 95% dengan dana yang\r\ndiinvestasikan sebesar Rp.100.000.000,- pada saham Jakarta Islamic Index (JII)\r\nadalah dalam 1 hari ke depan sebesar Rp. 502.229,890, dalam 5 hari ke depan\r\nsebesar Rp. 1.123.020,175 dan dalam 20 hari ke depan sebesar Rp. 2.246.040,350.\r\n"^^ . "2013-10-11" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . " NIM. 09610003"^^ . "DIAN HARRY HANGGARA"^^ . " NIM. 09610003 DIAN HARRY HANGGARA"^^ . . . . . . "ANALISIS RESIKO INVESTASI\r\nDENGAN VALUE AT RISK (VAR) - GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)\r\n(STUDI KASUS : INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011- JULI 2013)\r\n (Text)"^^ . . . "ANALISIS RESIKO INVESTASI\r\nDENGAN VALUE AT RISK (VAR) - GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)\r\n(STUDI KASUS : INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011- JULI 2013)\r\n (Text)"^^ . . . "BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "ANALISIS RESIKO INVESTASI\r\nDENGAN VALUE AT RISK (VAR) - GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)\r\n(STUDI KASUS : INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011- JULI 2013)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RESIKO INVESTASI\r\nDENGAN VALUE AT RISK (VAR) - GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)\r\n(STUDI KASUS : INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011- JULI 2013)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RESIKO INVESTASI\r\nDENGAN VALUE AT RISK (VAR) - GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)\r\n(STUDI KASUS : INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011- JULI 2013)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RESIKO INVESTASI\r\nDENGAN VALUE AT RISK (VAR) - GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)\r\n(STUDI KASUS : INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011- JULI 2013)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RESIKO INVESTASI\r\nDENGAN VALUE AT RISK (VAR) - GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)\r\n(STUDI KASUS : INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011- JULI 2013)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS RESIKO INVESTASI\r\nDENGAN VALUE AT RISK (VAR) - GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)\r\n(STUDI KASUS : INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011- JULI 2013)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS RESIKO INVESTASI\r\nDENGAN VALUE AT RISK (VAR) - GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)\r\n(STUDI KASUS : INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011- JULI 2013)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS RESIKO INVESTASI\r\nDENGAN VALUE AT RISK (VAR) - GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)\r\n(STUDI KASUS : INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011- JULI 2013)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #12118 \n\nANALISIS RESIKO INVESTASI \nDENGAN VALUE AT RISK (VAR) - GENERALIZED AUTOREGRESSIVE \nCONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH) \n(STUDI KASUS : INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) \nPERIODE JANUARI 2011- JULI 2013) \n\n\n" . "text/html" . . . "Matematika"@id . .