TY  - THES
N1  - Pembimbing: Moh. Farhan Qudratullah, M.Si
ID  - digilib12168
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12168/
A1  - MULAT ARJA?I, NIM. 09610014
Y1  - 2013/07/14/
N2  - Dalam berinvestasi mempertimbangkan besarnya risiko dan return yang akan diperoleh. Penilaian risiko dan return tersebut diperlukan suatu analisis guna mengetahui berapa besar risiko serta berapa besar return yang akan diberikan dari suatu kegiatan investasi. Analisis portofolio merupakan salah satu cara teknik analisis dalam menentukan besarnya resiko dan return. Portofolio optimal merupakan portofolio yang mampu memberikan nilai expected return terbesar dengan risiko tertentu. Multi-Index Models merupakan salah satu model analisis portofolio optimal yang dapat digunakan untuk menganalisis besarnya risiko dan return dari suatu sekuritas dan mampu membentuk portofolio optimal. 
Penelitian ini membahas tentang analisis portofolio optimal menggunakan Multi-Index Models dan juga dilakukan studi kasus pada Saham JII periode 4 Januari 2010 ? 1 Juli 2013 dengan indeks yang dimasukkan ke dalam Multi-Index Models adalah Indeks IHSG, Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) dan Indeks Hang Seng. Sampel yang diambil berdasarkan teknik purposive random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yaitu pertama sampel diambil berdasarkan saham-saham yang konsisten masuk dalam JII dan diperoleh 17 saham, kedua berdasarkan kriteria pertama dipilih saham-saham yang memiliki nilai mean return positif dan diperoleh 13 saham. Dari kriteria kedua diambil 6 saham yang memiliki mean return positif terbesar yaitu CPIN, ASRI, KLBF, LPKR, UNVR, SMRG dan diambil 6 saham yang memiliki mean return terendah yaitu INTP, LSIP, TLKM, UNTR, ENRG, ITMG. 
Hasil analisis portofolio optimal menggunakan Multi-Index Models pada portofolio pertama didapatkan mean return portofolio sebesar 2,55% dengan risiko portofolio sebesar 0,29%. Portofolio kedua mean return portofolio yang didapatkan sebesar 0,93% dengan resiko sebesar 0,18%.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA
KW  - Kata kunci : Portofolio Optimal
KW  -  Multi-Index Models
KW  -  Expected return
KW  -  Risiko
M1  - skripsi
TI  - ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN 
MULTI-INDEX MODELS 
STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) 
PERIODE 4 JANUARI 2010 ? 1 JULI 2013
AV  - restricted
ER  -