relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12192/
title: MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN  VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS  STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII)  PERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013    
creator: RISA DESI ERNAWATI , NIM. 09610034
subject: Matematika
description: Dalam berinvestasi perlu mempertimbangkan besarnya risiko dan return yang  akan diperoleh. Untuk mengukur besarnya risiko diperlukan suatu alat atau metode  agar dapat secara tepat mengukur risiko salah satunya yaitu Value at Risk (VaR)  metode Varians Kovarians.  Penelitian ini membahas tentang cara menetukan portofolio optimal  menggunakan VaR metode varians kovarians dengan populasi saham syari’ah  Jakarta Islamic Index (JII). Sampel yang diambil berdasarkan teknik purposive  random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada kriteriakriteria  tertentu yaitu pertama sampel diambil berdasarkan saham-saham yang  konsisten masuk dalam JII dan diperoleh 17 saham, kedua berdasarkan kriteria  pertama dipilih saham-saham yang memiliki nilai mean return positif dan diperoleh 9  saham. Dari kriteria kedua diambil 4 saham yang memiliki mean return positif  terbesar, saham-saham tersebut antara lain saham PT Alam Sutera Realty Tbk.  (ASRI), PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN), PT Kalbe Farma Tbk.  (KLBF), dan PT Semen Gresik Tbk. (SMGR) pada periode Januari 2011 – Januari  2013.  Analisis portofolio optimal menggunakan Value at Risk dengan metode  varians kovarians dilakukan terhadap 11 (sebelas) kelompok portofolio. Portofolio  optimal terdapat pada kelompok Portofolio Keenam, komponen saham ASRI dan  CPIN. Dengan proporsi saham ASRI sebesar 50,29% dan saham CPIN sebesar  48,71%, dengan mean return portofolio sebesar 0,161% dan resiko portofolio sebesar  0,052%. Nilai VaR portofolio dengan tingkat kepercayaan (confidence level)  95%(
date: 2013-10-16
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12192/1/BAB%20I%2C%20VI%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12192/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV%2C%20V.pdf
identifier:   RISA DESI ERNAWATI , NIM. 09610034  (2013) MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII) PERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.