<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN\r\nVALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS\r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013\r\n\r\n"^^ . "Dalam berinvestasi perlu mempertimbangkan besarnya risiko dan return yang\r\nakan diperoleh. Untuk mengukur besarnya risiko diperlukan suatu alat atau metode\r\nagar dapat secara tepat mengukur risiko salah satunya yaitu Value at Risk (VaR)\r\nmetode Varians Kovarians.\r\nPenelitian ini membahas tentang cara menetukan portofolio optimal\r\nmenggunakan VaR metode varians kovarians dengan populasi saham syari’ah\r\nJakarta Islamic Index (JII). Sampel yang diambil berdasarkan teknik purposive\r\nrandom sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada kriteriakriteria\r\ntertentu yaitu pertama sampel diambil berdasarkan saham-saham yang\r\nkonsisten masuk dalam JII dan diperoleh 17 saham, kedua berdasarkan kriteria\r\npertama dipilih saham-saham yang memiliki nilai mean return positif dan diperoleh 9\r\nsaham. Dari kriteria kedua diambil 4 saham yang memiliki mean return positif\r\nterbesar, saham-saham tersebut antara lain saham PT Alam Sutera Realty Tbk.\r\n(ASRI), PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN), PT Kalbe Farma Tbk.\r\n(KLBF), dan PT Semen Gresik Tbk. (SMGR) pada periode Januari 2011 – Januari\r\n2013.\r\nAnalisis portofolio optimal menggunakan Value at Risk dengan metode\r\nvarians kovarians dilakukan terhadap 11 (sebelas) kelompok portofolio. Portofolio\r\noptimal terdapat pada kelompok Portofolio Keenam, komponen saham ASRI dan\r\nCPIN. Dengan proporsi saham ASRI sebesar 50,29% dan saham CPIN sebesar\r\n48,71%, dengan mean return portofolio sebesar 0,161% dan resiko portofolio sebesar\r\n0,052%. Nilai VaR portofolio dengan tingkat kepercayaan (confidence level)\r\n95%("^^ . "2013-10-16" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 09610034"^^ . "RISA DESI ERNAWATI "^^ . "NIM. 09610034 RISA DESI ERNAWATI "^^ . . . . . . "MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN\r\nVALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS\r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013\r\n\r\n (Text)"^^ . . . "BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN\r\nVALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS\r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013\r\n\r\n (Text)"^^ . . . "MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN\r\nVALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS\r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN\r\nVALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS\r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN\r\nVALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS\r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN\r\nVALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS\r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN\r\nVALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS\r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN\r\nVALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS\r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN\r\nVALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS\r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN\r\nVALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS\r\nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII)\r\nPERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #12192 \n\nMENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN \nVALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS \nSTUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII) \nPERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013 \n \n\n\n" . "text/html" . . . "Matematika"@id . .