TY  - THES
N1  - Pembimbing :  Dr. H. Syafiq M Hanafi, M.Ag. dan Ibu Dian Nuriyah Solissa, SHI., M.Si.

ID  - digilib12921
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12921/
A1  - DEWI ANDRIYANI , NIM. 10390167
Y1  - 2014/05/28/
N2  - Untuk meningkatkan pasar modal agar lebih bergairah lagi serta
mempertimbangkan risiko investasi yang cukup besar bagi investor, Bursa Efek
Indonesia mengambil salah satu kebijakan dengan mengubah ukuran satuan
perdagangan (lot size). Hal ini dituangkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa
Efek Indonesia No.Kep-00071/BEI.PSH/11-2013 telah ditetapkan Perubahan/
Penambahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas
(khususnya terkait dengan perubahan ukuran satuan perdagangan), dengan ini
diumumkan mengenai perubahan atas ukuran satuan perdagangan (lot size). Yaitu
ditetapkan dari semula 500 efek bersifat ekuitas, diubah menjadi 100 efek bersifat
ekuitas di pasar regular dan pasar tunai.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan perbedaan
abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah tanggal
pengumuman kebijakan perubahan kuota lot saham. Penelitian ini menggunakan
periode pengamatan 7 hari sebelum pengumuman kebijakan perubahan kuota lot
saham dan 7 hari sesudah pengumuman kebijakan perubahan kuota lot saham.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study yang akan
mengamati pergerakan abnormal return dan trading volume activity antara
sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan perubahan kuota lot saham di Bursa
Efek Indonesia. Untuk menguji adanya perbedaan abnormal return, dan trading
volume activity antara sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan perubahan
kuota lot saham dilakukan uji beda dua rata-rata menggunakan paired sample t-
Test. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada perbedaan yang signifikan antara
abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah tanggal
pengumuman kebijakan perubahan kuota lot saham.
Hasil dari penelitian ini mempunyai nilai signifikan lebih besar dari pada
0,05 yaitu 0,711, yang menyatakan bahwa pada abnormal return tidak terkandung
informasi terhadap investor dengan diumumkannya kebijakan perubahan kuota lot
saham. Hasil pengujian kedua yang dilakukan juga menjelaskan bahwa tidak
terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata trading volume activity sebelum
dan sesudah peristiwa dengan nilai signifikan lebih besar dari pada 0,05 yaitu
0,817. Hal ini dikarenakan investor lebih bisa mengenali pasar yang ada sehingga
tidak terjadi kepanikan akibat peristiwa tersebut. Investor lebih memilih untuk
menunggu sampai pada kebijakan perubahan kuota lot saham diberlakukan.


PB  - UIN SUNAN KALIJAGA
KW  - Kata kunci: Perubahan kuota lot saham
KW  -  event study
KW  -  abnormal return
KW  -  dan volume
Perdagangan



M1  - skripsi
TI  - ABNORMAL RETURN DAN
VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI SEPUTAR
PENGUMUMAN KEBIJAKAN PERUBAHAN KUOTA LOT SAHAM
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MASUK
DALAM KELOMPOK JAKARTA ISLAMIC INDEX)


AV  - restricted
ER  -