@phdthesis{digilib13238,
           month = {May},
           title = {PENGGUNAAN MODEL BLACK-SCHOLES UNTUK MENENTUKAN
HARGA OPSI BELI TIPE EROPA
STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM PT TELEKOMUNIKASI TBK
PERIODE JANUARI 2011 ? DESEMBER 2013

},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = { NIM. 09610019 RAESITA INDAH FITRIATUN},
            year = {2014},
            note = {Pembimbing :  Moh. Farhan Qudratullah, M.Si
},
        keywords = {Keywords : Opsi Eropa, Model Black-Scholes



},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13238/},
        abstract = {Membeli saham merupakan salah satu cara menginvestasikan kekayaan.
Harga saham yang diperjual-belikan berubah dari waktu ke waktu. Ketidakpastian
harga saham menyebabkan perdagangan saham memiliki resiko. Opsi merupakan
alternatif untuk mengurangi resiko dalam perdagangan saham. Opsi adalah suatu
hak yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk membeli atau menjual saham
pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Opsi yang dapat dilakukan kapan
saja sebelum atau pada saat jatuh tempo disebut opsi tipe Amerika, sedangkan
opsi yang dapat dilakukan pada saat jatuh tempo disebut opsi tipe Eropa.
Penelitian ini membahas tentang Penggunaan model Black-Scholes untuk
menentukan harga opsi beli tipe Eropa dengan sampel berdasarkan kontrak opsi
saham (KOS) yang menetapkan empat saham induk antara lain ASII, BBCA,
INDF, TLKM dan HMSP sebagai acuan. Dari kelima saham terpilih tiga saham
yang memiliki populasi saham syari?ah Jakarta Islamic Index (JII) yaitu ASII,
INDF dan TLKM, yang kemudian diambil satu saham yang memiliki kinerja
reksa dana yang baik yaitu TLKM pada periode Januari 2011 ? Desember 2013.
Model Black-Scholes merupakan sebuah model yang berguna dalam
menentukan harga opsi. Hasil perhitungan pada penelitian ini harga pasar saham {\ensuremath{<}}
strike price yakni sebesar Rp 18.798 dan strike price Rp. 18.8797 Hal ini berarti
pembeli opsi akan mengalami at the money.

}
}