%A NIM. 10390190 INAROTUL A’YUN 
%O Pembimbing :  Sunarsih, SE., M.Si.

%T ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL
ANTARA SAHAM JII DAN LQ-45 DENGAN METODE CUT OFF POINT
(STUDI KASUS DI BURSA EFEK INDONESIA)


%X Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan
yang signifikan antara kinerja portofolio optimal saham JII dengan saham LQ-45
pada periode 2010-2013. Portofolio optimal saham JII dan LQ-45 dibentuk
dengan menggunakan metode cuf off point. Sedangkan perbandingan dilakukan
dengan menggunakan tiga indeks pengukur kinerja saham yaitu indeks Sharpe,
indeks Treynor dan indeks Jensen. Penelitian ini bersifat Kausal-Komparatif Riset
(penelitian ex post facto). Peneliti mengamati kelompok yang berbeda pada
beberapa variabel, dan peneliti berusaha untuk mengidentifikasi faktor utama
yang menyebabkan perbedaan ini. Teknis analisis yang digunakan adalah uji beda
Independent Sample t-Test dengan bantuan progam SPSS 16.0 for Windows. Hasil
dari pengujian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk
mempertimbangkan dalam melakukan investasi di pasar modal dan dapat
menambah pengetahuan di bidang keuangan terutama tentang portofolio saham.
Dari analisis yang telah penulis lakukan melalui uji hipotesis dengan
menggunakan Independent Sample T-test yaitu suatu alat uji yang menguji
signifikansi beda rata-rata dua kelompok, dapat diputuskan bahwa Hipotesis
diterima, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara kinerja portofolio
optimal saham JII dengan kinerja portofolio optimal saham LQ-45. Maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja portofolio optimal saham JII sama dengan kinerja
portofolio optimal saham LQ- 45 baik diukur berdasarkan model Indeks Sharpe,
Indeks Treynor dan Indeks Jensen tidak lebih tinggi juga tidak lebih rendah.


%K Kata kunci: Saham JII dan LQ-45, Portofolio Optimal, Metode Cut Off Point,
Indeks Sharpe, Indeks Treynor, Indeks Jensen.




%D 2014
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%L digilib13379